Forex - TA - Obchodní systém

Forex - TA

Zkus kombinovat pivoty s candlestick patterns. Nerozhodny/reverzal patterny pouzivat jako signaly ke vstupu a pripadne i k vystupu.

Nechcem ta odradit od prace,ale mne sa minutove grafy na forex zdaju velmi nespolahlive.TA zachytava prilis vela sumu.Ja osobne mam najlepsie vysledky na hodinovych. Kratsie sledujem len v zlomovych situaciach - spravy a prielomy sup/rez.Aj to max 5 min,a aj tie zriedka.Ale je to len moj nazor,mozno na nieco pouzitelne prides.

Velmi slušné výsledky se např. na cable dají dosáhnout na 5 min. timeframe se stoch. nastavení 9,9,3 s použitím dalšího filtru (MA). Otázka je, zda můžeš obchodovat celý den :)

1,5,10 min. grafy na FX sa daju využiť najme po vyhlaseniach. Ale keď hladaš TA na FX a chceš niečo jednoduche čo funguje s pivotmi skus urobiť back testing na prierazy klasickych pivotov na hlavnych paroch. Pridaj k tomu MM , RRR 1/2 ale nie moc malú stopku aspoň 30 pip a tiež posuv na BE. testuj a skušaj a vysledky prídu.:-)

Obchodní systém:

MACD(6,13,4) + Heiken_Ashi_Ma + CCI

samozřejmě že si musíš najít něco sám, co by ti chutnalo a hlavně to měl dlouhodobě 'vykoukané' a dostal pro to cit. Jednoznačně popsat to moc nejde. Já osobně mám Stochu rád a výklad je jednoduchý, stejně jako třeba u CCI. Pokud je dole pod hranicí 20 (u CCI -100), čekám až poleze nahoru. To samo o sobě ještě nemusí nic znamenat tak čekám na potvrzení nějakými MA. Na obrázku mám třeba MA10 a MA20 (červené a žluté v grafu) Ta silnější křivka v grafu je EMA 34 (tady velmi často citovaná a používaná jako celkem jasné potvrzení trendu). Pokud bys ale čekal na potvrzení všech tří MA (nebo jakýchkoliv jiných poriod), stane se ti, že Stocha už bude nad hranicí 80(+-) a to už zase nemusí být moc dobrý okamžik pro vstup (long).
Takže chcešli výklad (návod) - hlídat Stochu kolen 20 a pokud poleze nahoru, 'číhat', a při otáčení MA křivek do toho jít.
Mě momentálně chutná ještě víc hlídat si hranici 50 a při jejím překročení 'zasáhnout'. Tedy pokud jde nahoru tak long, pokud jde dolu tak short.
Důležitý je ale trend a tak přestože mluvím o 5M Timeframe, kouknu vždy nejdřív na 30M (1H)
Samozřejmě se toho nedrž, pouze se nad tím zamysli.

100% profitabilní není snad žádný AOS, proto volím spíše taktiku 'na data'. Ale několik AOS je fakt dobrých a myslím, že v dlouhodobém pojetí (když člověk nepřeskakuje stále z jednoho AOS na druhý) mohou být hodně ziskové. Před cca dvěma měsíci jsem se rozhodl, že budu AOS pro VT sbírat..:-) (dnes jich mám asi padesát). Kdybych si měl udělat pomyslný žebříček těch 'best', tak bych to seřadil asi takto:

1. Double Parabolic SAR + W%R (dva PSAR v jednom AOS, kdy jeden 'kontroluje' druhého + Williams %R)
2. Reverse systémy s MA, MACD a RSI
3. Keltner ATR s W%R (ve VT je podobný, ale jednoduchý Level Stop Reverse na bázi ATR)
4. Fischer + TRI + PSAR
5. Kombinace MA s nárazníkovou zónou (tzv. Pip Buffer nebo Pip Bumper)
6. MA s CCI nebo MA s W%R
7. Kombinace MA ,MACD a Williams %R
8. Kombinace MA, DMI a ADX
9. Kombinace BB a CCI nebo BB s RSI (hodně opomíjené kombi, ale v 10,15 a 30 min. grafu skvělé výsledky)
10. Triangular 2x MA s vypínáním přes RSI

Ale vždy záleží na nastavení min. grafu u měnového páru. To co platí pro GBP/USD, nemusí platit pro EUR/USD atd.

Na jednom server fóru pro FX uváděl jeden USA trader, že obchoduje většinou jen páry GBP/USD a USD/CHF, vzhledem k jejich volatilitě ( v tom má pravdu) a pak uvedl nejlepší profitabilnost dílčích párů podle min. grafu a zvoleným systémum:

USD/CHF - 15 min. na pivot S/R
GBP/USD - 1 hod. na MA Crossy (uváděl Short 9 Exp. a Long 30 Weight)
GBP/USD - 1 hod. na double MACD (první nastavený na klasiku a druhý na 8,17,9)
GBP/USD - 5-15 min. MACD (klasika) a 62 interval EMA
EUR/USD - 10 min. BB/CCI (klasika)
USD/JPY - 15 min. na pivot S/R

Takže v tom nehledá žádnou velkou vědu, kombinuje jen prověřené AOS a známé indikátory. Asi je díky této taktice dost v profitu (uváděl cca +400-500 bodů/měsíc/pár). A teď si z toho vyber.Možná, že má amík pravdu, ale zároveň tvrdím 'Nobody perfect'.. :)

Znám čechokanaďana z Toronta, který používá jednoduchý prográmek právě jen s RSI, Woodies CCI a W%R pro signální vstupy na 5 min. grafy a vystupuje zásadně 'ručně'. Obchoduje tak cca 4-5 hodin denně a dělá na 4 párech v pohodě kolem 100 bodů zisku denně.

koukal jsem, jak se dnes choval pár EUR/USD ( i když byly klíčová data) podle tří indikátorů a la Toronto. Generovalo to od dopoledne do večera čtyři souběžné signály - tři na buy a jeden na sell. Ten poslední díky skončil v zisku cca 60 bodů. Koukni se schválně (viz graf) jak se chovají svisle ty tři indikátory vzhledem ke grafu a vymýšlej systém :)
SID

Pokud ti dobře signalizuje dvojité MA s RSI vstupy, je dobré používat pro výstupy jiný indikátor (alespoň podle mých zkušeností). Dobrý je v tomto směru nějaký indikátor trendu, např. DMI, ADX atp. Na fóru VT je k mání něco podobného. Daný AOS pracuje se čtyřmi WMA rozdělenými na 2+2 na principu 'rukávu' (tunelu). Dva MA jsem si nastavil na WMA 5 a 20 a další (tvořící 'rukáv') na hodnoty WMA 144 a 233 (dle Fibonacci). V originále je nastavení 21,34,55 a 144 (poslední hodnota jako trend). Princip spočívá v tom, že když jsou WMA 5,20 nad 'rukávem' je to long trend a když pod 'rukávem' short trend. (Viz obrázek dnešní dopoledne 3.8. u EUR/USD). Používá se na 30 min. grafy, pro intradenní na 5 min. scalping. Na můj vkus je tam sice hodně vstupů (červené a zelené kosočtverce) a člověk to musí ovládat i ručně, hlavně vzhledem k indikaci DMI, kdy čtyři DMI jsou propojeny se čtyřmi MA (i barevně). Ale kontrolu vstupů a výstupů přes ADX a DMI (spodní graf) to signalizuje spolehlivě. Když na tom někdo založí svůj AOS, asi to trochu funguje..:-).
Takže skromná rada pro výstupy při použití MA - použít jiný indikátor než MA, např. ADX nebo DMI s trendy.

Před časem tady někdo uváděl, že používá pro vstupy MA v kombinaci s RSI, které dobře indikují vstup, ale už hůře výstup z pozice. Pro 'vyznavače' vstupů přes MA může být dobrým řešením výstupu z pozice, použití LRMA (Linear Regression Moving Average). LRMA pracuje sice s jedním MA, ale uživatel si může 'nacvakat' na graf libovolný počet LRMA, třeba i pět,šest atd a barevně si je odlišit.. Níže uvedený příklad je na dva LRMA s periodou 12 a 34. Princip LRMA je zkráceně v tom, že signalizuje vstup a pohyb (zeleně) a výstup a pohyb (červeně), ale mezi tyto křivky je vložen i neutrální lineární přechod (snad to je vidět - žlutě), který přeneseně vydává signál pro výstup (nebo i vstup) z (na) pozice. LRMA je velmi zajímavá 'mutace' MA a celkem podle backtestingu i podle grafu slušně funguje.. :). Doporučuji však zvoli více LRMA, např. čtyři v periodě 12,34,55 a 89. Příklad je z dnešního dopoledne (5.8.) pro EUR/USD na 5 min. grafu.
Skript a program zašlu nicku Dzink, ať to tady muže dát k dispozici (pokud bude zájem) :)
SID

KST s DMI není špatná myšlenka, už to začínám zapracovávat a testovat. Co se týká menších, ale pravidelných zisku, tak je to rozhodně lepší než čekat na 'možná' velký sešup. Zvláště pokud se používá exponenciální systém ziskovosti není důvod na nic čekat.

V odpovědi jsi psal, že někde na foru je odkaz na AOS se 'Stop hranici', kterou jsem popisoval. Snažil jsem se to asi pět hodin hledat a nepodařilo se mi to. Má angličtina je totiž tak slabá, že je možné, že jsem to přehlíd. Nemáš prosímtě ten link někde poruce :) ? Pokud někdo pracuje s indikátorem KST (kumulativní MA), osvědčilo se mi nejvíce nastavení na hodnotu 1 (Short), Simple a perioda 10 na 10 min. nebo 15 min. grafu. Připojuji i originální algoritmus (ne z VT, ale od autora systému) pro short nastavení. Algoritmy pro Interm. (střed 2), Long (3) a All (4) nebudu zatěžovat, protože je to tak na sto řádkůKdyž někdo používá jiné nastavení, tak se podělte, ať můžeme navzájem porovnat výhody a nevýhody dílčích nastavení.

Ještě k tomu KST. Používám nyní kombinaci 4MA v periodě 12,21,62 a 144 s DMI, ADX a s Elliotem a KST. Je tam výhoda, že když se tři indikátory 'shodnou' je to v 90% případu dost silný (a pozičně správný) signál pro vstup. ALE VÝSTUPEM se už neřídím podle MA, ale jen dle KST a DMI. Pokud prozkoumáš přiložený graf (je to aktuální na USD/CAD, ať tady pořád není jen EUR/USD) a porovnáš 4MA, pod tím KST a reakce úplně spodního DMI, má to cosi 'do sebe'.. :)

Jak jsem předeslal programování AOS se zatím spíše učím 'odkoukáváním' z různých fór. Ale protože mimo obchodů na data, uznávám i staré a osvědčené klouzavé průměry (MA), zplodil jsem jeden indikátor TA, který jsem trochu neskromně nazval SID 9MA HB.. :). Princip indikátoru spočívá v tom, že kumuluje v sobě devět MA v periodách 5,9,12,21,34,55,89,144 a 233. První tři periody tvoří krátkodobý trend, další tři střednědobý a poslední tři dlouhodobé trendy. Přidána je ještě 2x funkce higband, která podle zadání (možno libovolně změnit, stejně jako periody MA) zvýrazní a signalizuje trendy MA. Pokud někoho napadne jak tento indikátor využít pro AOS, či jak ho naprogramovat pro AOS bude jen rádIdeální by asi byla kumulace s DMI, %R nebo i s něčím jiným, jako 'vypínačem'..Nickům Vachnikd a Volf je zasílám mailem. A všeobecně přikládám celkem primitivní skript..:-). Obrázek je pro dnešní stav EUR/USD na 5 min. grafu, ale podle mých testů je 9MA skvělý i na jiných časových grafech, především pro určení momentálního trendu, změn trendů a vývoje postranních trendů.

Skript:

MA1:= mov(C,5,E);
MA2:= mov(C,9,E);
MA3:= mov(C,12,E);
MA4:= mov(C,21,E);
MA5:= mov(C,34,E);
MA6:= mov(C,55,E);
MA7:= mov(C,89,E);
MA8:= mov(C,144,E);
MA9:= mov(C,233,E);

highband1:= max(max(MA1,MA2),max(MA3,MA4));
highband:= max(highband1,max(MA5,MA6));

Jako každý začátečník hledám nejvhodnější strategii. Jako nejzajímavější (pro mě), se mi jeví způsob popisovaný na https://www.visualtradingcharts.com/forum/viewtopic.php?t=370. Rád bych se podělil s někým, kdo podobnou metodu vyzkoušel.
Z grafů jsem vypozoroval, že denní rozpětí se pohybuje v určitém průměru cca 120 pips. Zadávám entry se SL a PT podle předchozích denních Hi a Lo. PT cca 60% minulého dne. SL zadávám cca 40% minulého dne. Např. když jeden den skončí na Hi, je předpoklad, že druhý den půjde do Lo s přihlédnutím k trendu. Entry jsem zadával jinak, než bylo ve VT foru. Tam líčili na překročení Hi, nebo Lo. Já to dávám na návrat z Hi do Lo (nebo opak). Nechávám to do rána cca 8:00h (Asie). Podle situace jsem to ráno rušil (vetšinou brzy), nebo nechával (většinou pozdě). Snažím se odhadnout Hi a Lo následujícího dne. Mým cílem je naučit se najít Hi dne a dát SELL - na Lo vystoupit a naopak. Zkusil jsem to zatím jen několikrát a občas to vyšlo. Tento týden byl ale hodně špatný. Teprve začínám a ještě nemám ten správný odhad na S/R.
Zkoušel jsem i 'Scalping', ale to zatím nezvládám. Profit uzavírám brzy. Nedaří se mi vstupovat ve správný okamžik (někdy mi to připadá, že bych měl dávat BUY místo SELL a na opak. SL mi projede a pak se to většinou vrátí.
Výhodnější je pro mne metoda 'Nastavit a nechat' Jak časově, tak psychologicky.
Snažím se sledovat i předpovědi a fundamenty, ale zatím mi dělá problém se v tom správně orientovat.

Zkouším na demu s mini lotama. Psychologicky je stravitelnější nastavit větší SL na miniloty. Vetšinou se ze ztráty vrátí zpět, někdy i do profitu.

Musíš rozlišovat krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé trendy. To co uvádíš je rámcově správně. Ideální je asi pro obecné určení trendu použít 30 min. nebo 1 hod. graf s MA na hodnotě 21 (zhruba měsíční průměr v pracovních (obchodních) dnech), 55 (pro zhruba kvartální průměr) a 144 (cca jako půlroční MA). Pro dlouhodobější posouzení vývoje trendu 4 hod. a day graf. Pak se taky vychází nejen ze vzájemných crossů dílčích MA a polohy nad/pod bary (svíčkami), ale i z nějakého trendově speciálně zaměřeného indikátoru (dobrý je třeba Schaff). Pokud budeš obchodovat na 1 hod. grafu, moc obchodů (vstupů) jen na základě crossů asi neuděláš, ale je fakt že budou pipsově asi zajímavější než crossy na 15 min. grafu s periodami 10,30,60, kdy se situace a vývoj mění logicky mnohem častěji. Ideálem je při obchodu jen na základě MA asi kumulovat MA s nějakým trendovým indikátorem (vstupy na crossy, výstupy při změně trendu).

Zkoušel jsem všechno možné, ale zatím mi z toho fakt nejlíp vycházejí MA nastavené podle Fibonnacci - EMA 8 a WMA 21, které filtruju MACD a DMI taky s poněkud nezvyklými nastaveními. Prostě od všemožných složitostí jsem se dostal zpět k MA. (Mám rád jednoduché věci. :))

Abychom se pořád jen nebavili o AOS, který tedy byl prezentován. Na VT fóru jsem objevil asi nejskvělejší indikátor založený na Fibonacci a MA. Škoda, že jsem ho neznal dříve, určitě bych se o něm zmínil v seriálu. Indikátor pod názvem FIMA (Fibonacci s MA) pracuje s 12 !! MA, které navíc může kumulovat do jednotného koeficientu, který se dá posléze různě měnit (podle potřeb a min. grafů dokonce na 4 ! desetinná místa). První MA začíná na hodnotě tři a něco. Pokud by to bylo na obrázku špatně vidět, přikládám jednotlivé rozepsané MA. Skript je celkem dost rozsáhlý. Asi jej použiji do AOS, protože mi přijde naprosto úžasný a jen z něj samotného se dá sestavit solidní a výkonný AOS při použití FIMA, FIMA Osc a vybraných MA. Máloco mne v MA už překvapí, ale to je opravdu nádhera..:-).

Kdysy tady byl zminen system 'Urban Pluto Trading Method' (https://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=16030)
Obchoduje se na 5m timeframe na cable prinejmensi je to zajimavy system ja ho nikdy nezkousel protoze bohuzel zatim nemohu venovat tradingu tolik casu kolik vyzaduje tento system pri obchodovani. Nicmene preklad mam a prikladam

PS: Ze zacatku to vypada jako by to vymyslel nejaky pacient z Bohnic ale nakonec to vsechno zapadne do sebe a je neskutecne jak to autor dokazal popsat a vysvetlit, jo a indikatory jsou pro MT

Něco pro ispiraci.
Studoval jsem myšlenku Rosse nepoužívat Slow Stochastik pro určení divergence, ale vysloveně jen na změnu trendu. Když jsem hledal další rozumy, našel jsem na netu screenshot s více Stochastiky. Zkoušel jsem a zkoušel, a teď jedu (na demu) vysloveně pouze při signálu obou, tedy nastavení 5,3,3 a 20,3,3 a pouze když MA 100 a 20 je v trendu. Beru to dost mechanicky a hledám, kde bych tuto formaci našel. Pak dám pevný profit. Zatím funguje. Třeba se to hledačům systémů (tady zkouším kdeco) bude hodit.
Otázka pro mazáky. Není už to známo ?
A otázka pro programátory.
Nešlo by to zautomatizovat a následujícími podmínkami ? Když je stochastik 5,3,3 a 20,3,3 menší než třeba 15 (tedy dole) a zároveň MA20 je nad MA 100, tak zatrub.

Jsou tu dva tábory - ti co mají nápady a nejde jim programování a ti, co nemají problémy s programováním, ale nechrlí nápady.

Jasně! Nahraj si v Metatraderu %R s periodou 14 pak si stáhni tady: https://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/ indikátor RSX. Vřele doporučuju i JMA :) Lze použít i klasické RSI, ale tohle lépe reaguje na šum.

To Fatally
Dobrý postřeh ! Je to tím, a už jsem o tom psal, že většina nás '97%' se řídí stejnými indikátory. Hodně dobrý indikátor je na tohle Williams %R. když ho máš v klasické poloze On a řídíš se přesně podle pravidel, že se má kupovat kdy je někde kolem hodnoty 20(přeprodáno) a prodávat kolem hodnoty 80 (překoupeno), dělají to tak všichni. Když si přepneš do úplně nelogické invert pozice Off, jsou výsledky mnohdy daleko lepší. :). Souvisí to s tím, že to tak dělají všichni a obchody se uzavírají/otevírají na konci svíček, kdy je situace mnohdy už přesně opačná. A to platí např. i pro RSI s hodnotami 30-70 a opačně.FX trh mnohdy nemá logiku..
SID

To Galant
Pokud budu stíhat měl by další díl vyjít cca ve čtvrtek - Williams, RSI a CCI.
Pro CCI jedna rada - přidej si k CCI i nějaký další indikátor, třeba zmíněný Williams (%R) v pozici OnKupuj když je CCI nad hodnotou 0 (nula) a %R nad 50 a opačně prodávej (když klesne CCI pod 0 a %R pod 50). Samotný CCI není podle mne dost dost postačující vodítkoNebo je dobré přidat k CCI další indikátor, který rovněž osciluje kolem hodnoty 0(nula).
V systému, který nyní používám SL a Profity nepoužívám, dělá to za mne systém..:-). Ale obecně by mělo platit, že Profit je cca dvojnásobek SL. (15-30, 20-40 atp.)
SID

To Galant
Výstupy z pozice buď opačným signálem v kumulaci CCI a %R nebo něčím úplně jiným na těch dvou nezávislých. Napadá mne např. True Strength Index, což je velmi solidní variace RSI (ale podle mne daleko průkaznější) a jen podle ní samotné dost obchodnků taky jede.

To Namodro
KAMA skýtá netušené možnosti. Ve standardu je nastavena na periodu 20, ale když si hodíte do grafu dvě KAMy, jednu třeba se standardní periodou 20 a druhou (barevně odlišit) s periodou např.10 budete příjemně překvapeni výsledkem. :)
Swing Chart je k dispozici na VT fóru, je třeba pohledat. Nevím kde, ale tuším, že v sekci NEW INDICATORS POSTINGS
SID

To Galant
V TSI máš tři hodnotící křivky - TSI, Signal a Histogram. Standardní nastavení je 20,13,7 ale je dobré si s tím později pohrát a měnit si nastavení podle potřeby a hlavně podle min. grafu. Nákupní signál je vydán tehdy, když TSI je nad Signal linii a opačně prodejní, když TSI je pod Signal linii (Signal je nad TSI). Histogram pak určuje, kde se momentálně nachází jakoby trend. Histogram osciluje kolem nuly, když je nad nulou je to nákupní trend, když pod nulou tak prodejní. Stačí, když si překřížení těch linii (TSI a Signál) porovnáš s momentálním grafem a uvidíš ty signály jasně. OK ?
SID

OK, můžeme diskutovat na Indikátorech..To nastavení KAMA byl only příklad :), je třeba zkoušet všechno. Třeba (opět příklad) si dej jednu KAMA na periodu 5, price na Median price a druhou na periodu 20 a price close..Anebo kombinuj KAMA s MAMA a s FAMAChce to jen testovat a testovat..
SID