OSCILADOR ACP PARA EL RECUENTO DE ONDAS EN METASTASTOCK

OSCILADOR ACP PARA EL RECUENTO DE ONDAS EN METASTASTOCK

. Esta metodología está basada en la teoría de fractales de un matemático frances. La teoría de fractales rechaza implícitamente la geometría euclídea tanto en el micro como en el macro espacio. También rechaza el cálculo infinitesimal.

Los fractales nos hacen volver a las matemáticas naturales y su relación con su comportamiento.

Las figuras fractales se solapan unos con otros para formar un fractal superior y estos se parametrizan en función de los ciclos de mercado.

El mercado es soberano y rebasa las hipótesis teóricas de la onda de Elliott, por lo que no puede ni debe encorsetarse en su teoría pero su cumplimiento es bastante fiable.

Un ciclo completo de mercado es de 144 ondas.

Una onda puede ser de impulso o corrección.

La duración de una onda depende del entorno en el que lo estamos analizando

Como criterio de conteo de ondas usará los máximos (superiores) y mínimos (inferiores). Cuidado con esto que puede dar a confusión. Un máximo superior es el que se encuentra por encima de cualquiera de los anteriores. Y un mínimo inferior es el que se encuentra por debajo también del anterior. Si un máximo o mínimo no se encuentra por encima o por debajo de cualquiera de los anteriores no se debe de contar.

Usaremos un concepto básico para realizar un recuento de ondas y este va a ser el siguiente:

Cumplimiento de la onda:

1: Se cumple cuando haya 8 máximos. Lo llamaremos: 8M

2: Se cumple cuando haya 5 mínimos. Lo llamaremos: 5m

3: Se cumple cuando haya 13 máximos. Lo llamaremos: 13M

4: Se cumple cuando haya 8 mínimos. Lo llamaremos: 8m

5: Se cumple cuando haya 21máximos: Lo llamaremos: 21M

a: Se cumple cuando haya 8 mínimos. Lo llamaremos: 13 m

b: Se cumple cuando haya 13 máximos. Lo llamaremos: 13M

c: Se cumple cuando haya 21 mínimos. Lo llamaremos: 21m

Esto en un ciclo alcista, en el ciclo bajista es el mismo concepto pero con la inversión de los máximos y mínimos.

Ahora diseñaremos un oscilador para Metastock que debe de proporcionarnos la posibilidad de contar las ondas de Elliott.

Este oscilador la introduciremos con el Builder y cuando la línea que vamos a crear para cada una de las ondas, toca los precios, la onda de ha completado, aunque esta no es confirmada hasta la terminación de la onda siguiente.

Con este oscilador, el comienzo de una onda 1 se inicia cuando termina la onda 'c' del ciclo anterior. Y así sucesivamente.

Se debe de usar siempre dos osciladores contiguos: a) El de la onda que se ha cumplido y el de la onda que se está cumpliendo.

Los parámetros usados nos deben indicar con certeza cuando ha finalizado la onda anterior

El oscilador ACP para cuenta de ondas usa un canal dinámico.

Ej. : si se cumple la Onda 2 de un ciclo alcista, quiere decir que en el máximo mayor de los anteriores finalizó la Onda 1.

En el titulo de el oscilador figura la Onda que se cumple (B ciclo bajista, A ciclo alcista) y la condición que determina su cumplimiento. Por ejemplo, la primera oscilador da la condición de cumplimiento de las Ondas 1 y b de ciclo alcista y 4 de ciclo bajista. La condición es que a partir del máximo actual haya 7 máximos que sean menores o iguales que él.

Hay 8 Osciladores para Metastock que se introducen desde el Indicator Builder y son usados en todo tipo de mercados y valores :

Descripción: ACP'1A' ,'4B','bA' 8M<

HHV(H , 8)

Descripción: ACP '2A' 5m>

LLV(L ,5)

Descripción: ACP '2B' 5M<

HHV(H , 5)

Descripción: ACP '3A','aB' 13M<

HHV(H , 13)

Descripción: ACP '4A','1B','bB' 8m>

LLV(L ,8 )

Descripción: ACP '5A' ,'cB' 21M<

HHV(H , 21)

Descripción: ACP 'aA','3B' 13m>

LLV(L ,13 )

Descripción: ACP 'cA','5B' 21m>

LLV(L ,21 )

Cuando la situación es compleja, indecisa o insegura se debe de usar más de 2 osciladores o combinaciones que no tienen por que ser osciladores contiguos.

Sistema de Trading de Conteo de Ondas de Elliott con Metastock: Oscilador COE

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Uno de los mayores inconvenientes de las teorías de Elliott radica en saber en la onda en la que nos encontramos. En un momento determinado del ciclo, algunos analistas dicen que estamos en una onda y otros en otra. Para evitar esto, nace el oscilador que voy a describir a continuación.

Uno de los nuevos sistema de trading que se aplica en los gráficos de los valores de los mercados de acciones, futuros, opciones, etc. y que durante varios meses hemos ensayado con excelente resultado es el oscilador Contador de Ondas de Elliott para los mercados de Futuros.

Este funciona de forma algo complicada para los inexpertos en esta operativa ya que habitualemnete necesitamos varias horas para explicarlo de foma presencial.

1) Descripción

Intentaremos resumirlo de forma escueta y clara aquí:

El COE es un derivado del anterior oscilador para el mercado de acciones ACP, cuya versión mejorada hace que nos asegure mayores ganancias. Es de obligado cumplimiento tal como se acordó en su momento, indicar que el ACP es un oscilador ideado por Antonio Crespo .

El COE trabaja con ocho osciladores, cuya base está concebida bajo las siguientes teorías:

a) El oscilador trabaja bajo la teoría de las ondas de Elliott pero de forma muy particular. Para crearlo se ha basado en la teoría de los fractales, por el cual el mercado es soberano. Es decir, el se mueve como desea y nuestra misión es medir y averiguar su ciclo.

b) El cálculo que realiza el oscilador es el de contar el número de veces que se cumple una condición y no dar resultados de operaciones matemáticas con las variables bursátiles. Es decir cuenta el número de veces en el que sucede una determinada secuencia. Podemos adelantar que con bastante fiabilidad.

Este conteo se basa en las siguinetes condiciones:

A) Los ciclos de ondas pueden ser Alcistas o bajistas. Tal como se describe en la figura adjunta.

b) Un máximo para un conteo debe ser superior al anterior. Un mínimo, debe ser inferior al anterior.

c) La función HHV(H,X) y LLV(L,X) en el metastock nos cuentan en el primer caso, el máximo del máximo valor(de la variable correspondiente al máximomáximo, en un número de periodo) y la siguiente función nos cuenta el mínimo del minimo valor (de la variable correspondiente al mínimo, en un numero de periodo) respectivamente.

El COE trabaja con cuatro osciladores, en vez de los ocho con los que trabaja el antiguo ACP, cuya base está concebida bajo las siguientes teorías:

1) El oscilador trabaja bajo la teoría de las ondas de Elliott pero de forma muy particular.

2) El trabajo que realiza con es la de realizar operaciones matemáticas con las variables bursátiles, sino la de realizar conteo. Es decir cuenta el número de veces en el que sucede una determinada secuencia.

Este conteo se basa en que desde la onda 1 de Elliott a la 5, deben haber ocurrido 43 máximos seguidos y 13 mínimos seguidos.

Cuando indicamos 'seguidos' signfica maximo sobre máximo o mínimo sobre mínimo. Es decir si el máximo de un día no es superior al máximo del siguiente, este no lo contará el oscilador.

En todo ciclo de Elliott bien identificado, nuestra funcion ideal es invertir en el comienzo de la onda 1S y vender en la 5S, pues eso es lo que nos va a permitir conseguir con el COE.

d) Para un ciclo de Elliott alcista se debe cumplir las siguientes condiciones.

Una Onda 1 de Elliott contiene 8 máximos (de precio diario) seguidos - HHV(H,8)

Una Onda 2 de Elliott contiene 5 mínimos seguidos - LLV(L,5)

Una Onda 3 de Elliott contiene 13 máximos seguidos - HHV(H,13)

Una Onda 4 de Elliott contiene 8 mínimos seguidos - LLV(L,8)

Una Onda 5 de Elliott con tiene 21 máximos seguidos - HHV(H,21)

Una Onda A de Elliott con tiene 13 mínimos seguidos LLV(L,13)

Una Onda B de Elliott con tiene 8 máximos seguidos - HHV(H,8)

Una Onda C de Elliott con tiene 21 mínimos seguidos -LLV(L,21)

c) Para un ciclo de Elliott bajista se debe cumplir las siguientes condiciones:

Una Onda 1 de Elliott contiene 8 mínimos (de precio diario) seguidos - LLV(L,8)

Una Onda 2 de Elliott contiene 5 máximos seguidos - HHV(H,5)

Una Onda 3 de Elliott contiene 13 mínimos seguidos - LLV(L,13)

Una Onda 4 de Elliott contiene 8 máximos seguidos - HHV(H,8)

Una Onda 5 de Elliott con tiene 21 mínimos seguidos - LLV(L,21)

Una Onda A de Elliott con tiene 13 máximos seguidos - HHV(H,13)

Una Onda B de Elliott con tiene 8 mínimos seguidos - LLV(L,8)

Una Onda C de Elliott con tiene 21 máximos seguidos - HHV(H,21)

Como podemos comprobar, todas las situaciones del mercado, se pueden dar en las 16 condiciones anteriores que podemos todavía simplificar al crear unas formulas para metastock que nos indique cuando se cumple las condiciones anteriores.

Por lo tanto, debido a que hay formulas que se repiten, las unificaremos PARA SER USADAS en las mismas pautas de mercado. Observamos éstas y comprobamos que la unificación las resumen en ocho formulas para Metastock que introduciremos en el Indicator Builder en el campo de descripción, su contenido. En el campo de la formula, el correspondiente.

TAMBIEN PODEMOS IMPORTAR LA FORMULA CON EL ORGANIZER DESDE LA CARPETA DONDE HAS GUARDADO LAS FORMULAS QUE TE HE MANDADO UNA VEZ DESCOMPRIMIDAS .

2) Aplicación

El COE se usa como hemos indicado para averiguar el ciclo en el que nos encontramos y su correcta aplicación depende de nuestras pautas. Estas deben ser las siguientes:

a) Abra un gráfico de un valor y paselo a gráficas semanales con Metastock (con una base histórica de los últimos 5 años de cualquier valor, tendremos unas 260 semanas aproximadamente. Si dispusieramos de históricos a más plazo, mejor ya que podriamos analizar su ciclo completo. Un gráfico de los últimos 20 años al pasarlo a barras por mes tendriamos 240 barras, lo cual tambien sería optimo para analizar. Un gráfico del Dow Jones de un siglo de duración, tendríamos tambien los datos para analizar un macro estudio.

Gráfico mensual del petroleo

b) Observe en la gráfica y verifique donde se producen los inicios y final de ciclo y si estos son alcistas o bajistas.

• Detectar la Onda 1 y 2
• Detectar la Onda 3 y 4
• Detectar la Onda 5 y a
• Detectar la Onda b y c
• Inicio del nuevo ciclo
• Estudio del grafico

Detectar la onda 1 y 2

c) Aplique el Oscilador de la onda C para un ciclo alcista ya que este es el oscilador que nos determina el final y comienzo de onda tal como habíamos intuído. El oscilador nos corrobora que se han producido un ciclo menor y dos ciclos mayores. Además, el impulso final puede corresponder a una onda 1 alcista que ahora analizaremos y es realmente lo que en última instancia nos interesa.

El criterio que aplicamos para determinar el comienzo y final de ciclo es el último punto en el que el oscilador va tocando la gráfica de precios. Este es el final de onda y comienzo de la siguiente. Estos comienzos los podemos marcar con números para identificarlos mejor.

d) Acontinuación aplicamos sobre el gráfico el oscilador con la descripción 1A y 2A al mismo tiempo, para determinar hasta donde llega la onda 1 y el final de la onda 2. El final de la onda 1 se determina cuando el gráfico de precios se despega del oscilador y este toca el oscilador de onda 2. La última barra que toca el oscilador, es la que se considera como final de la 1.

Como observamos en el gráfico, el oscilador de la onda 1 arranca en un punto, se pega al oscilador de la onda 1 y posteriormente se va hacia la posición del oscilador de onda 2. A continuación quitamos el oscilador de onda 1 y aplicamos el oscilador de onda 3.

Detectar la onda 3 y 4

e) Tal como indicamos anteriormente, quitamos el oscilador de onda 1 y aplicamos el oscilador de onda 3 y vemos que el gráfico se despega del oscilador de onda 2 para ir a tocar el de la onda 3. Siempre debemos de trabajar con dos osciladores. El de la onda en la que estamos y en la onda que está por cumplir.

El siguiente gráfico contiene el oscilador de la onda 3 y 4 y observamos que nuevamente el grafico se dirige al oscilador de onda 4 confirmando el final de la onda anterior en el momento de tocarlo.

Ya tenermos graficada la onda 1, 2, 3, y 4, ahora vamos a quitar el orcilador de la onda 3 y aplicar el oscilador de la onda 5.

Detectar la onda 5 y a

f) La onda 5 corresponde a la onda expansiva y su objetivo se puede calcular aplicando algunos ratios como veremos más adelante. Pero observese que desde que el gráfico de precios arranca desde la onda 4 a la 5, esta se expande de forma explosiva para luego corregir casi en la misma medida.

El oscilador superior es el que contiene la discripción 5a, correscondiente a la onda 5 alcista.

g) Al aplicar el oscilador Aa, es decir onda del ciclo alcista, observamos que el gráfico de los precios se despega del oscilador en la barra más larga y alta de la parte central izquierda del gráfico, correspondiendo al final de la onda 5. La onda a por lo tanto comienza en el final de  la 5 y su tamaño estará determinado cuando apliquemos el oscilador de la onda b.

Luego realizare un estudio de los ratios de fibonacci aplicados al gráfico para comprobar su vida.

Detectar la onda b y c

h) A continuación aplicamos el oscilador de la onda b y comprobamos como esta se va incluso por encima de la onda 5. Esto es normal en mercados sobrealimentados.

Como comprobamos, siempre tenemos dos osciladores puestos: El de la onda actual y el siguiente. Cuando el oscilador nos detecta que la onda ha cumplido, aplicamos el siguiente. Por tanto el oscilador de la onda b es tocado y a continuación quitamos el oscilador de la onda a y aplicamos el de la onda C.

i) En el siguiente gráfico se muestra un momento en el que parece que el oscilador de la onda b toca el gráfico, con posible indicación de continuidad de onda. Lo ampliamos y verificamos que esto no ocurre. Por lo tanto el final de onda b se confirma cuando el oscilador de la c toca el gráfico.

Bueno y llegamos al final del ciclo, y hemos marcado todas y cada una de las ondas mayores.

Pero al final el ciclo arranca de nuevo iniciando una posible onda 1 que comprobamos aplicando de nuevo el oscilador de la onda 1 y así volveremos a iniciar de nuevo nuestro análisis.

Este método es sencillo y fácil de aplicar aunque al principio es necesaria unas prácticas que determinarán en el ciclo en el que nos encontramos.

Inicio del nuevo ciclo

Bueno, ya sabemos que nos encontramos iniciando un nuevo ciclo, pero recordaremos que nos encontramos trabajando con gráficos con barras diarias.

Ahora pasaremos los gráficos a semanales y analizaremos el último tramo de onda 1 y 2 en gráficos semanales, tal como se indica acontinuación.

Seguimos aplicando los osciladores y ahora detectaremos los siguientes impulsos aplicando el oscilador de onda 3 y 4.

Bien y llegamos al final del del estudio del gráfico semanal ya que este nos indica que estamos desarollando una onda 3 y la 4 no es confirmada. Además vemos claramente el desarrollo de tres impulsos alcistas en la onda 3 y se encuentra desarrollando el tercero.

Ahora pasamos nuestro gráfico a ciclos diarios y concluímos nuestro análisis.

Estudio del gráfico

Ahora completaremos nuestro estudio analizando y sacando algunas conclusiones sobre él, y así poderlo aplicar en comportamientos futuros y hacer previsiones de mercado.

Este estudio son conclusiones que basándonos en la teoría de Elliott, los ratios de fibbonacci, Gann y las nuevas teorías de Pretcher y Nelly, van a determinar nuestro comportamiento inversor en el gráfico del futuro del Petroleo detallado a continuación.

Las conclusiones pueden ser las siguientes:

Gráfico Mensual:1) Ha desarrollado una pauta completa de cinco impulsos alcistas y tres correctivos iniciándose una nueva onda de impulso alcista. Ha  realizado por tanto las ondas 1,2,3,4,5,a,b,y c encontrandose en una onda 1 de un nuevo ciclo.

2) La extensión de la onda quinta al aplicar el ratio 261,8% sobre el tamaño de la onda 1 ha funcionado perfectamente. Tambien la onda 3 ha tenido una proyección de 161,8% sobre la onda 1 y ha cumplido perfectamente.

3) La onda 2 ha corregido hasta la banda 61,8% del tramo de onda 1.

4) La onda 5 por tanto es el 161,8% de la onda 3.

5) La onda 4 ha corregido al 38,2% desde el impulso inicial de onda 3.

6) La onda A ha corregido a una banda comprendida entre 50% y el 61,8% del tamaño de onda 1 a 5.

7) La onda B, ha finalizado por encima de tamaño de onda 5. Ya he indicado que esto es normal en un mercado sobrealimentado.

Gráfico Semanal:

1) La onda de impulso es analizada en gráficos semanales, desarrollando dos pautas impulsivas completas encontrandose en el desarrollo de la tercera. Es decir ha realizado las ondas 1 y 2 encontrandose en una 3 y le falta la onda 4, 5 ,a ,b y c.

2) Calculando el primer impulso de la onda 3 y multiplicandolo por el ratio de extensión 2,618 (ya que el primer ratio se lo ha saltado), nos indica una proyección de onda 3 sobre los 26 dólares el barril.

3) La corrección del segundo impulso, nos lleva al 61.8% del tramo alcista.

Gráfico diario 1) En el desarrollo de la tercera onda y analizando ahora el gráfico diario, se encuentra a la vez en un tercer impulso, habiendo completado las ondas 1 y 2, faltandole por completar la onda 4, 5 a,b,y c.

2) La linea de regresión trazada desde el inicio del último ciclo de impulso nos indica claramente que los precios se están colocando por encima y se dirigen a la resistencia.

3) Las lineas de Andrew Pitchfork tomando como base el impulso de inicio de onda 1, final de onda 1 y final de onda 2, nos indica la dirección de está tomando el gráfico. Además estos precios acaban de romper su línea central, lo que indica nueva proyección alcista.

4) La medición del tramo de onda 1, nos da una proyección de precios alcista en el entorno de los $28. Esta proyección se calcula automáticamente desde Metastock y manualmente multiplicando este tramo por 1,618.

Proyección y retracción de precios y tiempo

Ahora que sabemos en la onda en la que estamos, ahora nos apoyaremos en el análisis de los ratios de proyección y corrección seleccionando los tramos de onda 1 y multiplicandolos por 1,250, 1,382, 1,50, 1,618, 2,618 para ir fijando nuestros objetivos de precios. Para las correcciones los ratios son los siguientes: 0,250, 0,382, 0,50 y 0,618.

Aunque metastock tiene lineas de proyección en las dos últimas cantidades, con el Advanced Get podemos trabajar mejor aplicando estos ratios en precio y en tiempo

El Advanced Get nos indica que la proyección de la onda 3 nos llevaría a un precio por barril de 26 dolares y su corrección, que sería la onda 4, estaría en estos momentos comprendida entre los 24,5 y 23,8 dolares. Hay que fijarse que la proyección de onda 5 nos llevaría nuevamente a los 32,4 dolares, lo que haría un beneficio aproximado de

Precio actual: 25,4 a 26 = 0,6
Corrección de 26 a 24,5= 1,5
Nuevo impulso desde 24,5 a 32,4=7,9

Total= $10

Calculando que el precio del futuro tiene un beneficio de $10 por centimo y un dolar tiene 100 centimos. Estamos hablando de un beneficio de 1000 dolares por contrato. Considerando que la garantía del contrato es del $1620 dolares estamos hablando de un beneficio del 61,7% por contrato.

EL TIEMPO

La medición del tiempo con es algo más complicada y está sujeta a mayor error. Aunque en muchos casos se cumple, no vamos a dejar que esta vez se nos escape en nuestro cálculo ya que nuestros objetivo en una posición larga, es comprar en la base de una onda 1, vender al final de la 5 y saber que día y hora debemos hacerlo.

Para ello aplicaremos los ratios de extension de tiempo con el Advanced Get con los coeficientes anteriormente señalados:1,250, 1,382, 1,50, 1,618, 2,618 y 3,618 en el cumplimiento de onda 1.

Es decir desde el mínimo de la onda 1 al máximo de la onda. Por regla general esta medición coincide en la mayoría de los gráficos con el final del ciclo alcista indicandonos el día. Si aplicasemos esta medición en un gráfico intradiario, nos daría incluso la hora y minuto en la que finalizaría el ciclo alcista.

Debemos conjugar los distintos tipos de gráficos candlestick en nuestros análisis, ya que ellos nos anticiparían con más acierto un cambio de tendencia.

. SISTEMA CON 100% DE ACIERTOS, DANDO UNICAMENTE FALLOS EN EL ENLACE DE CICLOS

PUDIENDO CONFUNDIR POR EJEMPLO ONDAS B, CON 1 ALCISTAS SI EL MERCADO LLEGASE

A SER MUY LATERAL Y CON MINIMA VOLATILIDAD , TAMPOCO RESPETA ELLIOTT DE FORMA

EXACTA LA ONDA 4 PUEDE CAER POR DEBAJO DE LA 1 Y SIN POR ELLO EL RECUENTO DEJAR

DE SER BUENO.

. SI QUEREMOS APLICAR EL SISTEMA A GRAFICOS INTRADIARIOS, HABRIA NADA MAS QUE

COGER EN VEZ DE LOS 2 AÑOS INICIALES, UN PERIODO DE TIEMPO QUE INCLUYERA UN

NUMERO DE BARRAS, SEMEJANTE, AL QUE TENDRÍAMOS EN UN GRAFICO DIARIO, Y EN VEZ

DE PASARLO A ESCALA SEMANAL, LA MULTIPLICARÍAMOS POR 7 (5’/35’) 1’/7’.).