Gestiunea globala a riscurilor bancare

Riscurile bancare sunt diverse, complexe si totodata interdependente. Gestiunea globala a acestor riscuri se impune ca o necesitate si trebuie organizata la nivelul centralei bancii. O gestionare globala a riscurilor trebuie sa asigure societatilor bancare posibilitatea de a identifica si aprecia riscurile, de a le controla, de a le diminua, influenta si nu in ultimul rand de a le finanta².

Identificarea si evaluarea riscurilor

Pentru a identifica si evalua riscurile oricarei societati bancare trebuie sa se porneasca de la principalele sale linii de activitate, de la strategia pe care o va adopta. Trebuie determinate riscurile asociate fiecarui tip si serviciu bancar. Odata identificate riscurile asociate este necesara elaborarea unor scenarii posibile pentru a putea determina frecventa si amplitudinea fiecarui tip de risc asociat.

Controlul riscurilor

Obiectivul acestei a doua etape de gestiune globala este aceea de a minimiza cheltuielile asociate fiecarui tip de risc, identificat pe produse si servicii bancare.

Diminuarea/evitarea influentei negative a factorilor de risc

Actiunea adversa a unui factor de risc poate fi diminuata si/sau in urmatoarele

cazuri evitate prin cunoasterea si indepartarea cauzei ce il produce. In acest scop este necesara proiectarea activitatilor si a fluxurilor de operatii.

Finantarea riscurilor

Aceasta etapa presupune fie acoperirea lor prin rezerve, fie transferul lor prin utilizarea instrumentelor derivate.

Metodele de acoperire a riscurilor sunt utilizate in cadrul acelora a caror frecventa si amplitudine este previzibila.

Acoperirea riscurilor se poate realiza fie printr-un program formal de finantare,

Darmon Jacques: "Strategies bancaires et gestion de bilan", Ed. Economica, Paris 1995

elaborat pe baza pagubelor privind pierderile anticipate, fie prin prelevare, pentru fondurile de rezerva pentru pierderi din creditare.

Transferul riscurilor este mai adecvat in cazul aparitiei si actiunii unor evenimente foatre grave, imprevizibile. Se realizeaza printr-un program de asigurare realizat avand in vedere urmatoarele posibilitati: negocierea centralizata cu limitarea nr de polite de tipul "toate riscurile mai putin .."; negocierea descentralizata, politele fiind incheiate separat fie de fiecare unitate cu personalitate juridica, fie dupa criteriul teritorialitatii; programe specifice pentru diferite activitati bancare.