Riscul de lichiditate si analiza active-pasive

Riscul de lichiditate si analiza active-pasive

Riscul de lichiditate exprima incapacitatea bancii de a-si asigura lichiditatea atunci cind datoria sa se diminueaza, de regula prin diminuarea depozitelor. Daca se presupune ca preferintele de lichiditate ale clientilor bancii sunt aproximativ constante, problema este daca exista posibilitatea pentru banca ca deponentii sa-si retraga masiv lichiditatille lor. Crizele de lichiditate ale unei banci sunt determinate fie datorita pierderii increderii in banca, fie datorita managementului defectuos, fie banca este victima pierderii increderii in sistemul financiar, cauzata, de exemplu, de falimentul unei banci, prin efectul de contagiune, a riscului de sistem.

Obiectivul managementului riscului de lichiditate trebuie sa fie evitarea situatiei in care activele lichide nete sunt negative, putand fi utilizata pentru analiza riscului gap-ul lichiditatii, acesta fiind definit ca fiind diferenta dintre activele lichide nete si pasivele voalatile, exigibile.

In acest caz, elementele din bilant sunt plasate pe o scara, conform periodei de timp asteptate ca fluxurile de lichiditati, de intrari sau de iesiri, sa fie generate. Pozitiile nete de discordanta, de neconcordanta sunt cumulate in timp pentru a obtine o pozitie neta cumulata a discordantei. Banca poate monitoriza suma lichiditatii care devine disponibila in timp, fara a trebui sa lichideze prematur activele, la rate penalizatoare.