Economia riscurilor si asigurarile

Riscul si incertitudinea

Problematica riscului si incertitudinii a preocupat atat pe specialisti cat si pe practicieni si bineinteles pe oamenii de rand de-a lungul timpului.

Riscul si incertitudinea erau privite in comparatie cu certitudinea, iar previziunea de imbunatatire a unei situatii date cu riscul sau incertitudinea unei schimbari de atitudine, de mentalitate.

O analiza a societatii arata faptul ca dezvoltarea sociala si cresterea economica au marcat in timp evolutia accidentelor, prioritar sub incidenta riscurilor si a incertitudinilor si doar in perioade scurte sub incidenta certitudinii.

Economia clasica a definit unele notiuni ale riscului (riscul de antreprenor) si care au fost asigurabile intre anumite limite, pe cand economia moderna defineste o serie de noi forme de risc( poluarea, catastrofe legate de obiectele produse de om) care toate constituie in sfarsit obiectul activitatii de asigurare, cauzele si dimensiunile acestor riscuri sunt considerabile in situatia dezvoltarii noilor tehnologi.

Toate aceste riscuri fac obiectul unor studii aprofundate in contextul dezvoltarii si a teoriei jocurilor.

Profesorul Irwing Pfeffer subliniaza necesitatea analizei riscului si mai ales a riscului in asigurari, intr-un cadru dinamic, prin alegerea unor metode de analiza statistica.

Exista mijloace si procedee pentru ca pe baza unui numar de parametrii sa poata fi identificate, masurate, izolate, fenomene care pot prejudicia atat activitatea economica cat si cea sociala.

Conform unei definiti adoptate in 1983 riscul este constituit din posibilitatea ca un fapt cu consecinte nedorite sa se produca

Se formuleaza posibilitatea abordarii riscului cu ajutorul a 2 modele

un model de gestiune a riscului care vizeaza planificarea, organizarea si controlul riscului

un model de analiza a riscului, bazat pe metoda scenariilor, analiza de sensibilitate si pe arborele de decizie

Teoria riscului si incertitudinii abordeaza pe larg cadrul economiei riscului si asigurarilor. Ea constituie

dezvoltarea majora a stiintelor economice in unele decenii.

Sistemul riscurilor

Intr-un cadru general sistemul riscurilor se prezinta in felul urmator

Riscuri generale care au ca forme de manifestare

calamitati naturale

accidente

deces

Riscul de tara are ca forme de manifestare

informatii economice

risc politic

grad de indatorare

datoria externa

rata de creditare

acces la finantare bancara

acces la piete externe

raportul dintre disponibilizari pe termen si marja de forfetare

Riscuri in obligatiuni si devize are ca forme de manifestare

riscul de translare

riscul de tranzactie

Riscuri economice au ca forme de manifestare

cresterea costurilor de productie

cresterea pretului materiilor prime

deprecierea monedei

Riscul contractual are ca forme de manifestare

in contracte sinalagmotice

in contracte de vanzare

in vanzari conditionate

Riscul de faliment are ca forme de manifestare

sensibilitatea profitului

riscul financiar

Riscul in investitii are ca forme de manifestare

riscul de proiect

riscul investitiilor in strainatate

riscul de avarie

Riscul in asigurari are ca forme de manifestare

a)    riscuri comune

asigurabile

neasigurabile

b)   riscuri specifice

excluse

exceptate

asigurabile

neasigurabile

Factori generatori de risc

1) Riscuri generale

Reflecta ideea ca in societatea moderna omul se afla sub influenta unor riscuri variate, care pot fi generate de fortele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiti factori sociali si economici. Fortele naturii pot declansa calamitati cu puternice efecte distructive intre care: grindina, ploile torentiale, inundatiile, seceta, inghetul, cutremurele de pamant, incendiile, traznetul, alunecarile de teren, prabusiri, etc.

Toate aceste efecte distructive afecteaza bunurile si dupa caz oamenii. O serie de cauze naturale stau la baza deceselor, bolilor sau imbatranirii oamenilor, ori afecteaza culturile agricole sau starea de sanatate a animalelor.

Un grad mare de risc il genereaza si omul prin comportamentul sau fata de semeni ( prin folosirea necorespunzatoare a mijloacelor tehnicii, a instalatiilor, prin nerespectarea cerintelor de protectie si securitate a muncii, prin actiunile sale contra legilor, etc.).

La randul lor o serie de factori economico-sociali ( crizele, somajul, conjuncturile economice nefavorabile) pot genera efecte negative asupra existentei social-umane.

Sub aspectul cauzelor generatoare, riscurile pot avea caracter obiectiv, respectiv sunt independente de vointa omului, sau subiectiv, respectiv cele care depind de om si de comportamentul lui.

Riscurile cele mai studiate si care produc cele mai mari daune sunt cele produse de catastrofele naturale si care au o larga raspandire pe glob, cum sunt: seceta, uraganele, inundatiile, cutremurele de pamant, incendiile si accidentele.

Seceta - Efectele secetei sunt dezastruoase, constand in diminuarea sau compromiterea recoltelor in zonele calamitate; cresterea mortalitatii animalelor, afectarea biologica a populatiei si cresterii mortalitatii generale, cu deosebire a celei infantile. Diminuarea rezervelor de apa are consecinte asupra consumului populatiei si a functionarii industriei, a altor ramuri ale economiei si implicit asupra PIB-ului, a balantei comerciale, a balantei de plati in cadrul tarilor afectate.

Cicloanele ( uragane sau taifunuri ) reprezinta deplasari ale unor mase de aer cu diametru de 1500-2000 km, care se misca in spirala timp de cateva zile cu o forta deosebit de mare si care poate produce ca efecte secundare : ploi torentiale, inundatii, catastrofe, avarii maritime, distrugeri terestre, victime omenesti.

Inundatiile - ele pot avea ca efect iesirea raurilor din matca si revarsarea lor, distrugerea digurilor, afectarea soselelor, cailor ferate, culturilor agricole, distrugeri de locuinte, provocarea de daune la bunuri si animale ale populatiei chiar si pierderi de vieti omenesti.

Cutremurele de pamant: anual se produc in jur de 100.000 pe intregul glob pamantesc, cele mai multe nu pot fi percepute de oameni si nu genereaza efecte distructive. Totusi unele dintre ele au urmari catastrofale prin pierderile umane si pagubele materiale pe care le provoaca.

Cutremurele de prabusire si cele vulcanice sunt violente, dar afecteaza zone restranse. In schimb cutremurele tectonice sunt cele mai importante prin aria de actiune si efectele distructive.

Accidentele : sunt evenimente aleatorii care pericliteaza viata, sanatatea si integritatea corporala a oamenilor aflati in diverse locuri si ipostaze (acasa, la locul de munca, in timpul deplasarilor in diferite locuri etc.)

Exista o gama variata de accidente profesionale sau de munca, de transport, de trafic rutier, de aviatie etc.

Incendiile au constituit de-a lungul timpului pericole care au produs mari pagube materiale si au curmat adesea numeroase vieti omenesti. Cauzele incendiilor au fost si sunt si azi diverse, trasnete, autoaprinderea unor zacaminte sau materiale combustibile, explozii, scurtcircuite electrice, neglijenta, actiuni criminale. Efectele incendiilor fiind aceleasi pagube mari incalculabile si de neinlocuit pe plan material si socio-uman.

2) Riscul de tara

Riscul de tara reflecta gradul de performanta economica si de stabilitate politica a unei tari si prezinta interes in economia si practica asigurarilor si reasigurarilor de bunuri aflate in strainatate, bunuri si marfuri aflate in tranzit, de garantii, pierderi financiare si credite externe.

3) Riscul in operatiuni cu devize

Are camp de manifestare in sfera relatiilor de comert exterior de import si export vizand marfurile, prestatiile de servicii externe si lucrarile executate in strainatate. Riscul poate fi generat de operatiile de translare in moneda nationala, a indicatorilor filialei, sucursalei sau agentiei din strainatate ( active, pasive si profitul) evidentiat in valuta straina. Riscul apare atunci cand din operatia de translare rezulta pierderi pentru societate.

4) Riscul economic

Riscul este generat de cresterea costurilor de productie, de cresterea preturilor la materiile prime si alte utilitati precum si de intensitatea inflatiei reflectata in preturi. Riscul economic nu are implicatii in asigurari decat in mica masura.

5) Riscul contractual

Formele de manifestare ale riscului contractual sunt variate, fiind generate de neexecutarea de catre una dintre parti, a obligatiilor contractuale din cauza de forta majora: pierderea bunului vandut pe parcursul derularii tranzactiei, vanzarea sub, vanzarea unor lucrari viitoare in antrepriza, vanzarea cu rezerva proprietatii sau vanzarea bunurilor cu plata in rate etc.

Riscul contractual se afla sub diferite forme sub incidenta asigurarii comerciale.

6) Riscul de faliment

Insoteste orice activitate economica si se caracterizeaza prin incapacitatea societatii de a se adapta in timp si la cel mai mic cost la variatia conditiilor de mediu ( economic si social).

Riscul de faliment este o forma a riscului economic. Se afla in corelatie cu o serie de factori intre care : cresterea gradului de indatorare a societatii de referinta, raportul dintre rata profitului si rata dobanzii, variatia cifrei de afaceri si pozitia acesteia fata de pragul de rentabilitate.

Indirect riscul de faliment, se afla sub incidenta asigurarilor ( de credite si de garantii, de pierderi financiare din riscul asigurat ).

7) Riscul de investitii

Constituie un fapt ce nu poate fi ignorat. O investitie pe termen lung inseamna o cheltuiala de fonduri financiare si mijloace materiale sigura pentru un viitor ce contine elemente de incertitudine.

In domeniul investitiilor riscul apare, in principiu, in ipostaze variate: ca risc de proiect, generat de evenimente care pericliteaza realizarea in termen, calitativ sau ca volum a obiectivului economic. In principiu doar riscul de proiect, sub anumite aspecte, se regaseste in practica asigurarilor.

4. Riscul in asigurari

Notiunea de risc este specifica domeniului asigurarilor, constituind un element esential al contractului de asigurare.

Semnificatiile notiuni de risc in asigurari sunt variate:

Riscul reflecta gradul de probabilitate a ivirii unui pericol pentru care se incheie asigurarea, iar alteori proportiile raspunderii asiguratorului.

Riscul inseamna evenimente-calamitati naturale sau accidente care produc pagube si contra ivirii carora se acorda acoperire prin asigurare.Ca urmare, incendiul, grindina, decesul, etc.- constituie riscuri asigurabile.

In limbaj international risc inseamna si obiectivul asigurat sau obiectul asigurarii (in cazul asigurarii de bunuri- bunul, in cazul asigurarii de persoane- persoana asigurata).

Riscul reflecta si ramura de asigurare la care se refera. Vom avea risc industrial, risc profesional, risc auto, etc.

Notiunea de risc in asigurari poate fi definita sub aspect juridic si tehnic.

Din punct de vedere juridic, riscul constituie eveniment viitor, posibil dar incert, al carui moment de aparitie este nedeterminat si aflat in afara influentei si vointei partilor, contra caruia asiguratul isi ia masura de protectie prin incheierea asigurarii.

Nu sunt riscuri asigurabile evenimente petrecute in trecut sau a caror aparitie este imposibila, dupa cum nu sunt riscuri asigurabile evenimente a caror aparitie este sigura. Exceptie de la aceasta regula o contribuie decesul la asigurarea de viata, a carui producere este sigura pentru fiecare persoana, incert fiind momentul producerii acestui eveniment.

Din punctul de vedere al tehnicii, riscul este caracterizat prin probabilitatea de producere a evenimentului respectiv si prin volumul acestuia. Probabilitatea de producere a evenimentului agreat in asigurare se determina pe baza legilor statisticii aplicate la constatarile facute asupra unui numar mare de cazuri intamplate in trecut in imprejurari comparabile. Pe baza observatiilor statistice se estimeaza volumul maxim al pagubelor posibile, deci a riscului maxim, in functie de care se estimeaza volumul si nivelul acoperirii (desdaunarii ).

Riscul constituie element al unei asigurari numai daca indeplineste anumite conditii juridice, tehnice, economice, conditii care stau la baza unui risc asigurabil, asa cum se releva in continuare:

a)    Riscul trebuie sa fie posibil, deoarece in caz contrar asigurarea este lipsita de interes economic, deci inutila ( riscul producerii unor taifunuri in tara noastra).

b)   Riscul trebuie sa fie real si sa prezinte un grad mare de periculozitate pentru asigurat. Nu se poate imagina o asigurare de viata in care suma asigurata sa se plateasca asiguratului la implinirea varstei de 150 ani.

c)    Riscul trebuie sa aiba caracter incert, deci sa se produca intamplator, adica factorii implicati in asigurare sa nu poata cunoaste sau influenta producerea lui in timp si spatiu. De aceea in asigurari s-a incetatenit o perioada de siguranta care cuprinde un numar de zile bine precizat de la incheierea asigurarii si pana la data inceperii raspunderii asiguratorului pentru producerea riscului asigurat. Si aici face exceptie riscul de deces care desi constituie un eveniment sigur, producerea lui in cazul fiecarei persoane in parte este incerta in perioada de valabilitate a asigurarii.

d)   Riscul trebuie sa se produca indiferent de vointa asiguratului. Deci pericolul de distrugere a bunurilor, de sacrificare a animalelor nu trebuie sa vina din partea asiguratului. Asiguratii vinovati de asemenea fapte nu au dreptul la despagubiri. Pentru a combate eventualele incercari ale asiguratului de a produce fraude se realizeaza asigurarea prin preluarea bunurilor in asigurare la o valoare mai mica decat valoarea lor. Asiguratul este obligat sa participe la acoperirea in parte a pagubelor produse la propriile bunuri asigurate, prin subasigurare sau prin fransiza.

Decaderea din drepturi se refera la asigurat, in raport cu despagubirea putand fi totala sau partiala. Intervine in cazul in care asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile precizate in contractul de asigurare, ori paguba s-a produs sau s-a marit din culpa sa.

e)    Riscul trebuie sa prezinte extensie teritoriala cat mai mare fapt care permite constituirea cat mai facila a fondului de asigurare si practicarea unor prime de asigurare cat mai mici. Rezulta deci ca riscurile limitate la o anumita zona a tarii nu pot fi cuprinse in asigurare deoarece:

daca asigurarea ar opera zonal, numarul de asigurari fiind mai redus, primele de asigurare ar fi prea ridicate

daca pentru riscuri cu manifestare zonala asigurarea ar fi extinsa la teritoriu national unii asigurati ar fi chemati nejustificat la plata unor prime de asigurare, incalcandu-se principiul echitatii si mutualitatii.

Riscurile cu frecventa si intensitate variata pe teritoriul tarii se cuprind in asigurare, dar pentru respectarea principiului mutualitatii si echitatii se aplica cote de prime diferentiate.   

f)     Riscul trebuie sa se produca cu regularitate sau cu o anumita frecventa. Pentru a fi agreat in asigurare acesta este necesar a fi repetabil. Aceasta deoarece in vederea determinarii probabilitatii producerii lui, a marimii primelor de asigurare si a marimii despagubirilor sunt necesare observari statistice.

In principiu asiguratorul trebuie sa evite sau dupa caz sa accepte cu prudenta riscurile rare. Pentru determinarea regularitatii riscurilor se impune folosirea unor metode de lucru bazate pa calcul probabilistic care faciliteaza cercetarea fenomenelor ce se produc intamplator si in proportii de masa.

g)    Riscul trebuie sa fie licit, se intelege de la sine ca pentru a fi asigurabil un risc trebuie sa fie in concordanta cu legile. Nu va constituii niciodata un risc asigurabil o fapta care contravine legilor si moralei.( nu se va asigura niciodata pentru raspundere civila un criminal pentru crima pe care a produs-o).

Notiunea de risc in asigurari impune si alte precizari. Se face o distinctie clara intre risc asigurat si caz asigurat.

Daca un eveniment viitor si nesigur, dar probabil care poate genera prejudicii la bunuri sau persoane se justifica a fi luat in seama in activitatea de asigurare- el poarta denumirea de risc asigurat.

Daca acest eveniment se produce, el poarta denumirea de caz asigurat. Asiguratorul este obligat la plata sau desdaunare fata de asigurat, a drepturilor ce decurg din calitatea de asigurat numai atunci cand s-a ivit cazul asigurat.

Selectarea riscurilor constituie o masura aplicata de asigurator conform careia riscurile deosebit de In alta ordine ne referim la selectarea si antiselectarea riscurilor. nefavorabile, grele sau care afecteaza doar o parte din masa asigurabila, fie ca nu se cuprind in asigurare, fie ca se cuprind in conditii cote de prime majorate.

Selectarea poate avea loc la instituire formei de asigurare sau pe parcurs, prin eliminarea din asigurare a riscurilor pe care practica le-a evidentiat ca fiind nefavorabile. Prin aceasta asigurarea are in vedere numai riscurile normale( asigurabile).   

Consecintele ignorarii principiului selectiei riscurilor sunt negative pentru practica asigurarilor deoarece:

a)    s-ar declansa o intensa anteselectie a riscurilor constand intr-o cerere mare de asigurare tocmai pentru riscurile nefavorabile dezechilibrand situatia financiara a asiguratorului, care si-a evaluat veniturile pe baza unor prime ce tin seama de riscul mediu.

b)   s-ar elimina spiritul de prevedere, in randul asiguratilor, prin incurajarea asigurarii in situatii grele, de exceptie.

c)    ar necesita practicarea unor cote de prime mult mai ridicate neatragatoare sau inaccesibile, un cost ridicat al asigurari si deci o restrangere a activitatii de asigurare.

Selectarea riscurilor constituie o masura luata de asigurator. Ea este limitata de necesitatea atragerii asiguratilor in procesul de asigurare si nu de indepartarea lor. Mai este influentata de concurenta care se poate intretine de catre celelalte societati de asigurare din piata. Selectarea nu se impune doar din punct de vedere al asiguratorului care ar pute face fata si unor riscuri mai grele, dar prin stabilirea unor cote de prima mai ridicate. In interesul asiguratului se impune practicarea unor prime de asigurare reduse, iar acest fapt impune, evident, selectarea riscurilor.

Anti selectia riscurilor este specifica asigurarilor facultative si ea poate fi combatuta prin unele masuri cum ar fi :

a)       stabilirea unor tarife de prime de asigurare mai mari fata de cele medii, iesite din calculele efectuate pe baza observatiilor statistice. Aceasta masura nu anuleaza antiselectia in sine, dar compenseaza, in parte, efectul ei asupra echilibrului financiar al asiguratului.

b)      cresterea calificarii si aportului personalului de achizitie pentru a proceda la selectia atenta a riscurilor preluate prin contractul de asigurare, concomitent cu atragerea in asigurare a unui numar cat mai mare de asigurati

c)       promovarea inspectiei de risc, prin aparatul societatii de asigurare la incheierea asigurarii si pe parcursul acesteia, pentru a preintampina sau exclude din asigurare acele riscuri care nu corespund conditiilor de selectie impuse de la conducerea societatii.

In asigurarile obligatorii nu se poate pune problema selectiei riscurilor, mai mult in ordonanta care reglementeaza raspunderea civila auto se apreciaza faptul ca acel asigurator care refuza incheierea unei asigurari de raspundere civila unei persoane sau unui grup de persoane va fi sanctionat cu amenda de la 5 mil- 30 mil, actiunea putand ajunge pana la ridicarea dreptului de a practica asigurarea de raspundere civila.

Principalele forme acceptate ale riscului in asigurari sunt:

riscul asigurabil

riscul asigurat

riscul asiguratorului

riscul carausului

riscul exceptat

riscul maritim

riscul obiectiv

riscul tehnic

riscul subiectiv

riscuri comune

riscuri generale

riscuri constante

riscuri variabile

1.Riscul asigurabil este un eveniment viitor, nesigur, generator de prejudicii si care indeplineste cerintele pentru a fi preluat in asigurare

2. Riscul asigurat il constituie evenimentul viitor, incert, imprevizibil, generator de pagube in masura in care evenimentul respectiv a fost agreat in asigurare

3. Riscul asiguratorului exprima diferenta intre probabilitatea de aparitie de daune si frecventa efectiva a fenomenului, prezentand importanta pentru determinarea raspunderii asiguratorului si a primelor de asigurare

4. Riscul carausului se datoreaza specificului activitatii sale si apare in legatura cu raspunderea asimilata fata de proprietarul bunurilor in ceea ce priveste efectuarea transportului de bunuri de la locul de imbarcare sau expediere la cel de destinatare cu asigurarea integritatii cantitative si calitative, in conditiile in care pe parcursul transportului se pot ivi diverse evenimente neprevazute si nedorite.

Riscul exceptat( sau exclus) reflecta evenimente care desi au caracter incert si se produce in viitor, nu se preia in asigurare( evaporarea lichidelor, etc.)

6. Riscul maritim este tot un risc specific activitatilor maritime respectiv a unei expeditii maritime din momentul in care nava maritima intra in procedura de imbarcare in portul de expediere si pana la finalizarea actiunii de descarcare in portul de destinatie.

7. Riscul obiectiv il constituie evenimentul generat de forte distructive ale naturii necontrolate de om (calamitati naturale).

8. Riscul subiectiv este acel risc general ori influentat de comportamentul uman) prin necunoastere, lipsa de prevedere, imprudenta, etc.)

9. Riscul tehnic reflecta diferenta dintre probabilitatea obiectiva potrivit legii numerelor mari- in legatura cu producerea unui eveniment care conditioneaza plati din fondul de asigurare si frecventa reala a evenimentului.

10. Riscuri comune sunt cele care pericliteaza bunuri ale unui numar mare de persoane fizice ti juridice, generand astfel constituirea comunitatii de risc ( ploaia torentiala)

11. Riscuri generale sunt acele evenimente, preluate in asigurare, care prin pagubele pe care le genereaza comporta incadrarea lor cu o astfel de denumire generica. In asigurarea de bunuri se considera riscuri generale incendiul, trasnetul, explozia, inundatii, ploaia torentiala, grindina, cutremurul de pamant, etc.

12. Riscuri constante sunt acelea care prezinta sanse egale de a se produce in timp, fapt demonstrat prin analize statistice in cadrul unei perioade de timp.

13. Riscuri variabile reflecta fenomene ale caror sanse de a se produce se modifica pe parcursul perioadei de asigurare.

Riscurile exista si se manifesta atat la nivelul fiecarui individ cat si in economie la nivelul persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in societate.

Complexitatea manifestarii riscurilor in viata indivizilor, in economie si societate a impus studiul statistic organizat si conjugarea eforturilor comune de aparare intr-un context mutual.

Deci prin asigurare se poate concluziona ca:

a)    riscul a impus asigurare

b)   riscul a impus in timp, promovarea diferitelor forme de asigurare ( de bunuri, de persoane, de raspundere civila, de risc financiar), iar in cadrul acestora diferentieri in functie de obiectul si mecanismul asigurarii

c)    riscul prin gravitatea sa variata influenteaza stabilirea cotelor de prima si a primelor de asigurare diferentiala

d)   diferentele intre riscurile luate in asigurare conduc la diferente in ceea ce priveste despagubirea in asigurare

e)    amploarea riscurilor, suportabilitatea lor de catre societatea de asigurari mai mult sau mai putin facila, a impus reasigurarea.

Bazele tehnice ale asigurarilor

Asigurarile si calculul probabilitatilor

Prin insasi esenta lor asigurarile nu acopera pagubele certe, ci pagubele a caror producere este incerta, deci pagubele probabile. La inceputul practicii asigurarilor, neexistand elemente suficiente pentru aprecierea pagubelor ivirii riscurilor asigurate si deci a volumului probabil al pagubelor pe care aceste la vor pricinui, primele de asigurare se incasau la sfarsitul perioadei( cand se putea cunoaste exact suma necesara pentru acoperirea riscului).

Apoi s-a introdus sistemul incasarii unor prime provizorii, urmate de recalculare si regularizare la finele perioadei in functie de platile de pagube reale.

Asemenea procedee nu se mai folosesc decat de catre asociatiile de asigurari de caracter mutualist, cu arie de functionare restransa.

In asigurarile moderne s-a trecut la calculul primelor fixe, fapt care are la baza calculul probabilitatilor, ramura a stiintei matematice cu largi aplicatii in asigurari. Aceasta a patruns mai intai in sectorul asigurarilor de viata si de abia mai tarziu, in ultimii'40de ani, s-a implicat in sectorul asigurarilor de bunuri. In esenta la baza folosirii matematicii in asigurari sta calculul probabilistic, calculul dobanzilor si tehnica actualizarii, facilitand dupa caz fundamentarea si calculul primelor de asigurare, calculul rentelor si sumelor cuvenite, calculul rezervei matematice, evaluarea costurilor in asigurari si calculul despagubirilor pentru pagube din riscuri asigurate.

Probabilitati si frecvente

Folosirea calculul probabilitatilor in domeniul asigurarilor impune crearea unui anumit cadru metodologic si practic care se realizeaza cu ajutorul statisticii. Statistica permite cercetarea sistematica pa baza de date cifrice a fenomenelor da masa in ideea stabilirii unor legitati si tendinte in manifestarea si evoluarea acestora. Astfel de cercetari statistice sunt de mare

insemnatate in fundamentarea bazelor tehnice ale asigurarilor, cu deosebire a primelor de asigurare.

Implicarea statisticii in asigurari este variata, aceasta fiind mai pronuntata in fundamentarea asigurarilor de persoane ( de supravietuire, deces sau mixte) si mai redusa in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, unde locul statisticii este, in parte, suplinit de aprecieri si experienta.

Probabilitatea teoretica are camp de manifestare conditii ideale. O lege teoretica trebuie sa fie supusa unor verificari practice. Probabilitatea teoretica se verifica prin statistica. Probabilitatea rezultata din verificarea statistica porta numele de frecventa.

Diferenta dintre frecventa( numarul de caturi reale) si probabilitatea teoretica, poate fi evidentiata matematic ( calculul de probabilitati).

Probabilitatea ideala este aparitia certa a cazului. Cercetatorii au verificat aceasta probabilitate ideala prin serii de experiente faptice numeroase. S-au constatat abateri faptice de la aceste probabilitati ideale. Aceste abateri faptice pot fi relative si absolute.

Abaterea absoluta este diferenta dintre numarul cazurilor favorabile experimental si numarul lor teoretic.

Abaterea relativa este raportul dintre numarul abaterilor absolute si numarul total de experimente (cazuri posibile).

Legea numerelor mari si asigurarile

Matematicianul elvetian, Jean Bernoulli, in lucrarea sa " Tehnica probabilitatilor" aparuta la Basel in anul 1713 a formulat legea numerelor mari, astfel : pe masura ce se mareste numarul cazurilor asupra carora se face calculul probabilitatilor, se mareste abaterea absoluta, in timp ce abaterea relativa se micsoreaza pana in masura in care aceste abateri devin practic nule asupra unui numar considerabil de cazuri.

Prin legea numerelor mari se demonstreaza ca, in timp ce la un numar redus de cazuri producerea unui fenomen nu se poate prevedea cu certitudine, la un numar mare de cazuri probabilitatea producerii fenomenului se poate calcula cu o aproximare infima.

Cu cat numarul de cazuri cercetate este mai mare, cu atat limitele abaterilor in plus sau in minus sunt mai restranse fata de probabilitatea teoretica.

Aplicand legea numerelor mari la riscurile cuprinse in asigurare se pot formula cateva cerinte, si anume:

probabilitatea ivirii riscurilor, pusa la baza primelor de asigurare, trebuie sa rezulte din analiza unui numar foarte mare de cazuri

numai in cazul incheierii unui numar foarte mare de asigurari de acelasi fel si pentru aceeasi perioada, ne putem astepta la indeplinirea cerintei de acoperire a riscurilor.

Legea numerelor mari si-a demonstrat utilitatea in asigurari, cu deosebire in calculul probabilitati de deces si supravietuire.

Elementele constitutive ale bazelor tehnice

Bazele tehnice ale asigurarilor au fost formalizate in timp, deosebire in domeniul asigurarilor de viata, avand ca jaloane :

calculul dobanzilor

calculul de rente

folosirea tabelelor cu numere comutative pentru deces, invaliditate, supravietuire

calculul primelor de asigurare nete si brute

Pana in ani'30, matematica de asigurari s-a limitat la asigurarile de viata. In schimb, calcularea de prime in asigurarile de bunuri s-a fundamentat pe experienta, pe evaluarea practica a daunelor, fara folosirea unor modele matematice speciale.

Matematica de asigurari de viata, poate fi discontinua, cand parametrii asigurarii se exprima in ani completi si poate fi continua sau permanenta caz in care sunt admise valorile de ansamblu de varsta si timp ale intervalului pentru care se pune problema.

In fapt este vorba de doua stiluri matematice diferite. Primul, este pus exclusiv pe baza calculatiei tarifului de prime si a calculului rezervelor. Cel de-al doilea, permite prezentarea generala din punct de vedere matematic a relatiilor matematice de asigurare si care constituie un mod de optim pentru cercetari teoretice adancite.

Practica a impus un mod adecvat de utilizare a matematicii de asigurari de viata prin tehnica de asigurari de viata. Astfel, calculul primelor de asigurare de viata, calculul rezervei matematice si alte calcule se pot realiza prin mijlocirea marimilor auxiliare de natura valorilor comutative intr-un mod simplificat si metodic.

Acest fapt permite intrarea in rutina a unui sistem de formule uzuale, fara a fi necesara intrarea, de fiecare data in parte, in fundamentarile matematice care se regasesc in esenta acestor formule. Sistemul respectiv de formule uzuale in asigurarile de viata a castigat denumirea de tehnica de asigurari, care de fapt nu se opune matematicii de asigurari, ci i se substituie, intr-o forma elementara, fiind partea componenta cea mai importanta a matematicii de asigurari.

Rolul cel mai important in calculul primelor de asigurare de viata il au actuarii. Ei sunt matematicieni specializati in calculul primelor de asigurare.

Fructificarea fondurilor de asigurare

Fondurile de asigurare se constituie intr-un ritm ce devanseaza utilizarea lor, mai ales in asigurarile de viata, unde perioadele luate in considerare variaza de la 5 la 15 ani sau mai mult.

Prin urmare fondul de asigurare constituit pe seama primelor de asigurare poate fi fructificat ca depozit bancar, in circuitul economic sau ca plasamente. Veniturile obtinute de asigurator prin fructificarea acestor fonduri depinde de marimea sumelor constituite, de durata pastrarii acestora in circuitul economic si de factorul de fructificare.

Fructificarea fondurilor de asigurare constituite de societatea de asigurare este posibila si necesara. Este posibila pentru ca societatile de asigurari, in mod normal sunt intotdeauna in situatia de debitor fata de asigurat, deci dispun de fonduri mai mari decat se estimeaza obligatiile de plati la un moment oarecare.

Fructificarea fondurilor de asigurare prin procedee si modalitati diverse, este necesara in ideea reducerii costului si pretului asigurarii. Luarea in considerare a fructificarii fondului de asigurare permite fundamentarea primelor de asigurare la un nivel mai scazut, acceptabil pentru asigurat. Pe de alta parte, are influente favorabile asupra profitului societatii de asigurare permitand dozarea corespunzatoare a raportului dintre paguba- suma asigurata- despagubire.

Prima de asigurare la asigurarile de viata

Prima de asigurare, in general, trebuie astfel dimensionata incat sa acopere integral riscurile pe care societatea de asigurare si le asuma fata de asigurati.

Fundamentarea si determinarea primei de asigurare are loc in mod specific in functie de continutul si rolul componentelor sale incluse, dupa caz, in prima neta sau in prima bruta.

La baza calculului primei nete la asigurarile de persoane se afla trei principii si anume:

principiul echivalentei financiare

principiul aditivitatii primelor in raport cu angajamentele

principiul echitatii

Toate au caracter general si trebuie privite riguros si cu prudenta in practica, pentru a

nu conduce la absurditati financiare. Aceste principii decurg din principiul valorii actuale probabile a efortului fiecarui dintre parteneri( asigurat, asigurator) evaluat la un moment dat.

Conform acestui principiu, operatiune de asigurare dintre asigurat si asigurator este echitabila matematic sau ea raspunde conditiilor de echivalenta institutionala daca are loc

egalitatea dintre valoarea actuala probabila a efortului asiguratului si valoarea actuala probabila a efortului asiguratorului.

Intr-o astfel de formulare, primele nete trebuie astfel fundamentate incat valoarea actuala probabila a acestora la data semnarii contractului de asigurare sa fie egala cu valoarea actuala probabila a prestarilor pe care le va face asiguratorul, in conditiile derularii asigurarii conform contractului.

In acelasi timp datorita comportamentului aleator al asiguratului, pe durata contractului de asigurare, primele nete trebuie astfel estimate incat valoarea actuala probabila a acestora achitata pana la un moment dat si evaluate la data inchiderii asigurarii sa fie superioara valorii actuale probabile a prestarilor asiguratorului pana la acelasi moment dat.

Fundamentarea si calculul primelor de asigurare la asigurarile de persoane are loc pe baza unor formule distincte, specifice pentru prima neta si respectiv pentru prima bruta.

In ceea ce priveste prima neta formulele de calcul se disting in functie de caracterul primei nete ( unice sau anuale):

scopul asigurarii sau riscul asigurat ( supravietuirea, decesul sau mixta)

modul de plata a sumei asigurate ( forfetar, sub forma neta, anticipat sau posticipat)

Asigurarea de supravietuire:

Asiguratorul isi asuma obligatia de a platii, suma asigurata prevazuta in contract, daca asiguratul va fi in viata la expirarea contractului, deci peste un numar de ani determinat ori la implinirea de catre asigurat a unei anumite varste.

Asigurarea de deces:

Are in vedere premisa ca asiguratorul va achita beneficiarului de asigurare o anumita suma de bani, la data decesului asiguratului.

Asigurarea mixta :

Asiguratorul preia ambele riscuri, de supravietuire si de deces. Prin urmare, asiguratorul va platii asiguratului, suma asigurata la expirarea contractului, daca acesta va fi in viata sau va platii, la data decesului asiguratului, suma asigurata urmasilor sau beneficiarilor acestuia.

Prima bruta

In asigurarile de viata( mixte, viagere si pe termen limitat pentru caz de deces) societate de asigurare se obliga sa plateasca suma asigurata, integral sau partial si in cazul incapacitatii de munca a persoanei din cauza de accident. Reiese ca prima neta de asigurare este insuficienta in raport cu raspunderile asumate si riscurile ce survin.

De regula raspunderea societatii de asigurare este aceeasi in cazul pierderii capacitatii de munca a asiguratului, pentru toate formele de asigurare.Ca urmare se impune majorarea primelor de asigurare nete cu un suficient adaos de prima, o suma fixa prestabilita in acest scop, egala, indiferent de varsta asiguratilor, obtinandu-se prima bruta sau comerciala.

Tarifarea consta in determinarea primelor nete( sau pure) si a adaosului la prima neta, iar prin aceasta, a primei brute sau comerciale care include sarcinile financiare suficiente asiguratorului pentru gestionarea portofoliului de asigurari.

Principiile generale pentru calculul si fundamentarea primei nete se extind si asupra calculului primei brute, prin urmare :

Primele brute trebuie sa fie evaluate in asa fel incat valoarea actuala probabila a acestora sa fie egala, la momentul incheierii asigurarii, cu valoarea actuala probabila a prestatiilor asiguratorului, precum si a sarcinilor de gestiune si de comercializare, in ipoteza derularii normale a asigurarii( fara riscul rezilierii contractului sau a imposibilitatii de plata a primelor de asigurare).

2. Valoarea actuala probabila a primelor de asigurare ce urmeaza a fi achitate de asigurat, pana la un moment dat, evaluata la momentul subscrierii in asigurare, trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea actuala probabila a prestatiilor si sarcinilor de gestiune si comercializare a asigurarii angajate de asigurator la acelasi moment. Un asemenea principiu se impune cu atat mai mult cu cat caderea unui contract de asigurare, datorata asiguratului este posibila oricand, chiar si dupa achitarea unui numar redus de rate ale primei de asigurare.

Tarifarea avand drept scop stabilirea primei brute, prin aditionarea la prima neta a suplimentului de prima, trebuie sa tina seama obligatoriu de cheltuielile de gestiune si comercializare a asigurarii dar nu la intamplare.

Analiza acestor cheltuieli a condus la stabilirea unor clase de sarcini financiare, denumite paronale in corelatie cu caracterul " real " al tabelelor de mortalitate utilizate la calculul primelor nete.

Suplimentul la adaosul de prima include, urmatoarele elemente:

a)    cheltuieli de achitare a asigurarii, efectuate cu ocazia incheierii contractului de asigurare ( salarii, indemnizatii, etc.)

b)   cheltuieli de incasare a primelor de asigurare

c)    cheltuieli administrativ - gospodaresti care includ drepturi de personal, chirii, amortizare, alte cheltuieli.

Determinarea indicelui de despagubire

Exista statistici tinute pe perioade indelungate care ofera material de prelucrare bazat pe calculul probabilitatilor. Datele statistice ofera informatii grefate pe feluri de asigurari, pe categorii de bunuri, pe zone geografice, pe categorii de asigurati, la animale pe specii si grupe de varste, la culturi agricole pe feluri de culturi.

Luand in calcul datele statistice se calculeaza pentru fiecare an, indicele de despagubire fata de suma asigurata.

Indicele de despagubire se stabileste ca raport intre valoarea pagubelor inregistrate la bunuri, din riscurile acoperite prin asigurare intr-o perioada de timp si valoarea totala a bunurilor respective, si se determina pe perioade de maximum 1 an.

I_dp = f / b *100

i_dp indicele de despagubire

f valoarea pagubei

b valoarea bunurilor

Primele de asigurare

In asigurarea de bunuri ca si in alte ramuri de asigurari, notiunile de prima neta si prima bruta sunt relevante atat sub aspect metodologic cat si practic.

Prima neta unitara are ca element de fundamentare indicele mediu de despagubire, dar cele doua notiuni nu coincid, deoarece ar putea apare situatia ca incasarile asiguratorului sa fie devansate de cheltuielile cu despagubirile din riscurile asigurate. Prin urmare prima neta unitara se stabileste prin adaugarea la indicele mediu anual de despagubire a adaosului de risc.

Adaosul de risc este cu atat mai mare cu cat valorile indicelui anual de despagubire sunt mai dispersate fata de indicele mediu anual de despagubire.

Teoretic adaosul de risc ar fi zero in cazul in care indicele anual de despagubire ar fi constant in anii de referinta.

Prima bruta la asigurarea de bunuri se determina prin adaugarea la prima neta unitara a suplimentului de prima neta.

Suplimentul la prima neta serveste pentru constituirea fondului de rezerva, acoperirea cheltuielilor de constituire si administrare a fondului de asigurare, crearea de catre societate si pentru asigurator a unei marje de profit.

Bibliografie:Ion Stancu(Finante,teoriile pietelor financiare