Analiza Datelor

Aceasta analiza are ca scop determinarea corelatiilor dintre anumiti indicatori generali ai economiei si modificarile suferite de acestia si politica economica promovata de catre cele 9 tari luate in calcul, evidentiind legaturile complexe dintre variabile, dependenta acestora etc., pentru clarificarea elementelor de succes la nivelul respectivelor politici.

In continuare sunt prezentate cele 11 caracteristici( variabile) alese pentru studiu:

SELECTION DES INDIVIDUS ET DES VARIABLES UTILES

VARIABLES CONTINUES ACTIVES

11 VARIABLES

1 . Productia industriala (%) ( CONTINUE )

2 . Rata somajului (%) ( CONTINUE )

3 . Rata inflatiei (%) ( CONTINUE )

4 . Export (mil.USD) ( CONTINUE )

5 . Import (mil.USD) ( CONTINUE )

6 . Masa monetara (%) ( CONTINUE )

7 . Pondere def bug in PIB (%) ( CONTINUE )

8 . Sold balanta comerciala (mil. USD) ( CONTINUE )

9 . Sold cont curent (mil. USD) ( CONTINUE )

10 . Investitii straine directe nete (mil. USD) ( CONTINUE )

11 . Datoria externa bruta (mil. USD) ( CONTINUE )

Analiza exploratorie preliminara

In aceasta etapa se vor efectua prelucrari simple ale datelor , cu scopul de a stabili anumite propietati ale acestora inainte de a se trece la aplicarea metodelor propriu-zise de Analiza a datelor.

Studiul descriptiv al variabilelor

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES

STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES

EFFECTIF TOTAL : 9 POIDS TOTAL : 9.00

| NUM . IDEN - LIBELLE EFFECTIF POIDS | MOYENNE ECART-TYPE | MINIMUM MAXIMUM |

1 . PInd - Productia industrial 9 9.00 | 0.40 6.63 | -10.50 10.40 |

2 . RSom - Rata somajului (%) 9 9.00 | 13.87 3.78 | 9.40 20.80 |

3 . RInf - Rata inflatiei (%) 9 9.00 | 19.12 26.82 | 0.30 85.70 |

4 . Exp - Export 9 9.00 | 20598.01 20919.85 | 3967.20 74700.00 |

5 . Imp - Import 9 9.00 | 19601.87 13185.70 | 5031.20 40727.00 |

6 . M2 - Masa monetara (%) 9 9.00 | 20.02 17.67 | -1.10 57.20 |

7 . Defb - Pondere def bug in P 9 9.00 | -1.79 0.65 | -2.90 -0.70 |

8 . SBC - Sold balanta comerci 9 9.00 | 996.14 12774.56 | -14380.00 35300.00 |

9 . SCC - Sold cont curent (mi 9 9.00 | 579.66 9231.64 | -11569.00 25000.00 |

| 10 . ISD - Investitii straine d 9 9.00 | 2119.27 1998.88 | 39.60 6348.00 |

| 11 . DEB - Datoria externa brut 9 9.00 | 32711.24 44448.73 | 5491.00 153900.00 |

In tabelul de mai sus se regasesc pentru fiecare variabila valorile maxime si minime, media si abaterea medie patratica. Se poate astfel obtine dispersia prin ridicarea la patrat a abaterii medii patratice.

Corelatia dintre variabile

Matricea corelatiilor prezentata mai jos indica gradul in care variabilele (doua cate doua) prezinta legaturi de forma liniara. Aceasta matrice este simetrica fata de diagonala principala, pe aceasta diagonala fiind cifra 1, corelatia fiecarei variabile cu ea insasi.

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES

MATRICE DES CORRELATIONS

| PInd RSom RInf Exp Imp M2 Defb SBC SCC ISD DEB

PInd | 1.00

RSom | -0.17 1.00

RInf | 0.26 -0.24 1.00

Exp | 0.57 -0.40 0.77 1.00

Imp | 0.62 -0.52 0.39 0.81 1.00

M2 | 0.17 -0.42 0.95 0.69 0.41 1.00

Defb | -0.37 0.26 -0.18 -0.05 -0.22 -0.23 1.00

SBC | 0.29 -0.12 0.86 0.80 0.30 0.70 0.14 1.00

SCC | 0.27 -0.09 0.83 0.77 0.26 0.67 0.17 1.00 1.00

ISD | 0.22 -0.39 -0.07 0.37 0.80 0.00 -0.18 -0.22 -0.24 1.00

DEB | 0.53 -0.25 0.82 0.97 0.73 0.72 -0.01 0.85 0.82 0.26 1.00

| PInd RSom RInf Exp Imp M2 Defb SBC SCC ISD DEB

Se poate observa ca invest straine directe si masa monetara sunt total necorelate, DEB (datoria externa bruta) si Defb (ponderea deficitului bugetar in PIB) sunt necorelate iar SCC (soldul contului curent) si SBC (soldul balantei comerciale) sunt puternic si direct corelate, avand coeficientul de corelatie 1. Totodata , pe baza acestor coeficienti , se poate aplica algoritmul de clasificare ascendenta intre variabile, gruparile rezultate putand fi reprezentate sugestiv prin dendograma

Analiza factoriala

Metodele de analiza factoriala pornesc de la presupunerea ca norul de puncte reprezentand cei n indivizi dupa cele p dimensiuni ( caracteristici) nu este repertizat uniform in tot spatiul Rp, ci cu precadere dupa anumite directii, putand fi aproximat printr-un spatiu de dimensiune mai mica.

Se cauta un nr mult mai mic de directii ( axe factoriale ) si de variabile noi (componente principale ) care sa rezume cat mai bine datele initiale - exprimate ca sume de produse intre noile directii si coordonatele punctelor in acest nou spatiu. Pentru a gasi acei vectori care ajusteaza cel mai bine norul de puncte se foloseste Metoda celor mai mici patrate, dupa criteriul lui Pearson. Scopul este alegerea acelor directii care explica cat mai mult dininertia totala a datelor, deci pentru care varianta reziduala este minima.

Directiile cautate sunt vectorii proprii ai matricii de corelatii, corespunzatori valorilor proprii in ordine descrescatoare .

Pentru usurinta interpretarii se aleg cat mai putine axe, dar care sa redea cu cat mai putine erori datele initiale.

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES

VALEURS PROPRES

APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION .. 11.0000

SOMME DES VALEURS PROPRES . 11.0000

HISTOGRAMME DES 9 PREMIERES VALEURS PROPRES

| NUMERO | VALEUR | POURCENT.| POURCENT.| |

| PROPRE | | CUMULE | |

EDITION SOMMAIRE DES VALEURS PROPRES SUIVANTES

RECHERCHE DE PALIERS (DIFFERENCES TROISIEMES)

| PALIER | VALEUR DU | |

| ENTRE | PALIER | |

RECHERCHE DE PALIERS ENTRE (DIFFERENCES SECONDES)

| PALIER | VALEUR DU | |

| ENTRE | PALIER | |

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES

COORDONEES DES VARIABLES SUR LES AXES 1 A 5

VARIABLES ACTIVES

VARIABLES | COORDONNEES | CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR | ANCIENS AXES UNITAIRES

IDEN - LIBELLE COURT | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5

PInd - Productia industrial | -0.53 -0.39 0.03 -0.68 -0.28 | -0.53 -0.39 0.03 -0.68 -0.28 | -0.22 -0.25 0.03 -0.69 -0.40

RSom - Rata somajului (%) | 0.41 0.48 0.28 -0.53 0.49 | 0.41 0.48 0.28 -0.53 0.49 | 0.17 0.31 0.26 -0.54 0.69

RInf - Rata inflatiei (%) | -0.89 0.29 -0.26 0.07 0.18 | -0.89 0.29 -0.26 0.07 0.18 | -0.37 0.19 -0.25 0.07 0.26

Exp - Export | -0.97 -0.13 0.19 -0.01 -0.01 | -0.97 -0.13 0.19 -0.01 -0.01 | -0.40 -0.08 0.18 -0.01 -0.02

Imp - Import | -0.71 -0.66 0.23 0.01 0.05 | -0.71 -0.66 0.23 0.01 0.05 | -0.29 -0.43 0.22 0.01 0.07

M2 - Masa monetara (%) | -0.82 0.16 -0.39 0.26 0.16 | -0.82 0.16 -0.39 0.26 0.16 | -0.34 0.11 -0.36 0.26 0.22

Defb - Pondere def bug in P | 0.13 0.46 0.78 0.32 -0.15 | 0.13 0.46 0.78 0.32 -0.15 | 0.05 0.30 0.73 0.32 -0.21

SBC - Sold balanta comerci | -0.86 0.48 0.08 -0.04 -0.07 | -0.86 0.48 0.08 -0.04 -0.07 | -0.36 0.31 0.07 -0.04 -0.11

SCC - Sold cont curent (mi | -0.83 0.51 0.10 -0.04 -0.08 | -0.83 0.51 0.10 -0.04 -0.08 | -0.35 0.33 0.09 -0.04 -0.12

ISD - Investitii straine d | -0.21 -0.85 0.30 0.21 0.29 | -0.21 -0.85 0.30 0.21 0.29 | -0.09 -0.55 0.29 0.21 0.40

DEB - Datoria externa brut | -0.97 0.01 0.19 -0.07 0.09 | -0.97 0.01 0.19 -0.07 0.09 | -0.40 0.01 0.18 -0.07 0.12

In rubrica 'ANCIENS AXES UNITAIRES' identificam primii 5 vectori proprii normati care dau directiile principale in spatiul indivizilor. Cei 11 vectori sunt ortogonali intre ei si au norma 1, deci alcatuiesc o baza ortonormata a spatiului initial . In spatiul variabilelor, unei componente principale ii corespunde un vector (din ), iar vechile variabile au in reperul ortonormat tocmai aceste coordonate (ANCIENS AXES UNITAIRES).

In rubrica 'COORDONNEES' se afla primii 5 vectori din baza ortogonala. Fiecare din acestia se afla intr-un raport de proportionalitate de ( cu cei din baza ortonormata. Norma oricarui vector este deci , adica varianta explicata de axa corespunzatoare. In cazul analizei 'normate', matricea B corespunde cu matricea R a corelatiilor dintre fiecare variabila si fiecare axa factoriala. Aceste corelatii se pot interpreta si ca cosinusul unghiului format de vectorul variabilei cu axa factoriala.

Valorile din 'CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR' sunt identice cu 'COORDONNEES'.

HARTA INDIVIZILOR SI CERCUL DE CORELATII AL VARIABILELOR

Prima axa factoriala este puternic corelata negativ cu Datoria externa bruta, Exportul, Masa monetara, Rata inflatiei, Productia industriala prezentand o politica de expansine si pozitiv corelata cu Rata somajului. La interpretare pot fi folositi indivizi tipici, foarte bine reprezentati dupa aceasta axa: Federatia Rusa (-6,5),poate si Ungaria (-0,4). In 1999 Bulgaria (2),Croatia(2), Slovenia (1,5), Slovacia (1,4) Si Romania (0,1) au aplicat o politica de stabilizare, restrictiva de restructurare.

A doua axa factoriala este negativ corelata cu Investitiile straine directe nete, Import si Productia industriala prezentand o politica expansiva, deschidere si credibilitate externa si negativ corelata cu Rata somajului si Ponderea deficitului bugetar in PIB. In 1999 Bulgaria (1,5), Croatia(0,8), Slovenia (1), Slovacia (0,7), Romania (0,7) au restructurat fata de celelalte tari analizate nereusind insa sa echilibreze bugetul de stat. Polonia (-3), Cehia (-1,8), Ungaria (-1,7) au dus o politica de atragere de investitii straine reusita si o politica de deschidere care le-a afectat totusi importurile, ele nereusind sa faca fata produselor din UE.

Clasificarea Factoriala

Clasificarea Ierarhica

SUR LES 9 PREMIERS AXES FACTORIELS

DESCRIPTION DES NOEUDS

NUM. AINE BENJ EFF. POIDS INDICE HISTOGRAMME DES INDICES DE NIVEAU

SOMME DES INDICES DE NIVEAU = 11.00000

CLASIFICAREA FACTORIALA

Dendograma

COUPURE DE L'ARBRE ET DESCRIPTION DES CLASSES

DESCRIPTION DE PARTITION(S)

DESCRIPTION DE LA COUPURE 'a' DE L'ARBRE EN 4 CLASSES

CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES CONTINUES

CARACTERISATION PAR LES CONTINUES DES CLASSES OU MODALITES

DE COUPURE 'a' DE L'ARBRE EN 4 CLASSES

CLASSE 1 / 4

| V.TEST | PROBA | MOYENNES | ECARTS TYPES | VARIABLES CARACTERISTIQUES |

| | CLASSE GENERALE | CLASSE GENERAL | NUM.LIBELLE IDEN |

CLASSE 2 / 4

| V.TEST | PROBA | MOYENNES | ECARTS TYPES | VARIABLES CARACTERISTIQUES |

| | CLASSE GENERALE | CLASSE GENERAL | NUM.LIBELLE IDEN |

CLASSE 3 / 4

| V.TEST | PROBA | MOYENNES | ECARTS TYPES | VARIABLES CARACTERISTIQUES |

| | CLASSE GENERALE | CLASSE GENERAL | NUM.LIBELLE IDEN |

CLASSE 4 / 4

| V.TEST | PROBA | MOYENNES | ECARTS TYPES | VARIABLES CARACTERISTIQUES |

| | CLASSE GENERALE | CLASSE GENERAL | NUM.LIBELLE IDEN |

COUPURE DE L'ARBRE ET DESCRIPTION DES CLASSES

COORDONNEES ET VALEURS-TEST APRES CONSOLIDATION

AXES 1 A 5

CLASSES | VALEURS-TEST | COORDONNEES | |

| IDEN - LIBELLE EFF. P.ABS | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | DISTO. |

| COUPURE 'a' DE L'ARBRE EN 4 CLASSES |

|

| aa1a - CLASSE 1 / 4 4 4.00 | 1.7 1.8 1.0 -0.8 -0.1 | 1.60 1.10 0.44 -0.31 -0.02 | 4.08 |

| aa2a - CLASSE 2 / 4 1 1.00 | 0.0 0.4 -2.3 1.2 0.9 | 0.11 0.64 -2.42 1.19 0.62 | 8.12 |

| aa3a - CLASSE 3 / 4 3 3.00 | 0.0 -2.7 0.1 0.1 -0.6 | -0.04 -2.07 0.04 0.07 -0.23 | 4.35 |

| aa4a - CLASSE 4 / 4 1 1.00 | -2.7 0.8 0.5 -0.2 0.2 | -6.41 1.17 0.52 -0.15 0.13 | 42.78 |

Se pot folosi coordonatele centrelor de greutate ale claselor dupa primele 5 axe factoriale din tabelul de mai sus. Cloloana DISTO reprexinta inertia 'intra' a fiecarei clase , adica eroarea comisa prin inlocuirea indivizilor din clasa cu un singur punct (centrul de greutate).

In COUPURE DE L'ARBRE ET DESCRIPTION DES CLASSES am setat 4 clase.

COUPURE DE L'ARBRE ET DESCRIPTION DES CLASSES

PARANGONS

Paragon-ii sunt indivizii reprezentativi pentru fiecare clasa (cei mai apropiati de centrul ei de greutate). Ei nu reprezinta cazurile extreme. S-au cerut maxim 4 pentru fiecare clasa.

CLASSE 1/ 4

EFFECTIF: 4

|RG | DISTANCE | IDENT. ||RG | DISTANCE | IDENT. |

| 1| 1.8016 |Croatia || 2| 2.0039 |Slovacia |

| 3| 2.1706 |Bulgaria || 4| 2.5107 |Slovenia |

CLASSE 2/ 4

EFFECTIF: 1

|RG | DISTANCE | IDENT. ||RG | DISTANCE | IDENT. |

| 1|0.00000E+00|Romania || | | |

CLASSE 3/ 4

EFFECTIF: 3

|RG | DISTANCE | IDENT. ||RG | DISTANCE | IDENT. |

| 1| 2.5849 |Cehia || 2| 3.0868 |Polonia |

| 3| 4.5687 |Ungaria || | | |

CLASSE 4/ 4

EFFECTIF: 1

|RG | DISTANCE | IDENT. ||RG | DISTANCE | IDENT. |

| 1|0.00000E+00|Federatia Rusa || | | |

Interpretarea claselor:

Bulgaria, Croatia, Slovenia, Slovacia au aplicat in anul 1999 o politica de stabilizare macroeconomica, restrictiva, cu rezultate evidente la nivelul indicatorilor studiati, rata inflatiei, deficit bugetar, balanta comerciala etc.

Deasemeni si Romania a implementat o politica de stabilizare macroeconomica dar nu la fel de restrictiva ca tarile din clasa 1, astfel nereusind nici sa reduca deficitul bugetar la un nivel acceptabil.

Tarile din clasa a treia, Cehia, Ungaria si Polonia au aplicat o politica de crestere macroeconomica in 1999, cu o deschiderea comertului exterior ce a condus in acelasi timp si la stimularea productiei industriale .

Federatia Rusa nu a dus o politica de restructurare necesara (restrictiva) ci de crestere care a facut ca inflatia sa creasca si sa se inregistreze un deficit al contului curent si al balantei comerciale.