Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Regresia multipla

Economie



+ Font mai mare | - Font mai mic



Regresia multipla

Pe baza datelor privind consumul final real al gospodariilor populatiei, exprimat in miliarde lei preturi comparabile (1990), venitul disponibil net real si privind Pib-ul Romaniei in perioada 1985-2001 dorim sa construim un model econometric multifactorial.



Presupunem ca exista ecuatia Pib= a + bC + cVD +

In urma prelucrarii datelor in Eviews s-au obtinut urmatoarele informatii:

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 01/13/09    Time: 23:00

Sample: 1 17

Included observations: 17

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.   

X2

X1

C

R-squared

Mean dependent var

Adjusted R-squared

S.D. dependent var

S.E. of regression

Akaike info criterion

Sum squared resid

6.75E+09

Schwarz criterion

Log likelihood

F-statistic

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

TESTAREA IPOTEZELOR:

Autocorelarea erorilor

Conform Tabelului Durbin-Watson, pentru pragul de semnificatie de 0,05, 17 inregistrari si 2 factori, d1=1,02 si d2=1,54.

Conform datelor din Eviews, d=

d1

d2

4-d2

4-d1

d apartine intervalului (0, d1) => se respinge H0, acceptand ca exista o corelatie liniara pozitiva semnificativa.

Heteroscedasticitatea

Pentru depistarea fenomenului de heteroscedasticitatea folosim testul White in Eviews.

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic

Probability

Obs*R-squared

Probability

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/13/09    Time: 23:48

Sample: 1 17

Included observations: 17

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.   

C

-2.05E+09

1.49E+10

X2

X2^2

X1

X1^2

R-squared

Mean dependent var

3.97E+08

Adjusted R-squared

S.D. dependent var

3.30E+08

S.E. of regression

3.21E+08

Akaike info criterion

Sum squared resid

1.24E+18

Schwarz criterion

Log likelihood

F-statistic

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

FWhite<Fcritic => fenomenul de heteroscedasticitate nu este prezent

Multicoliniaritatea

Pentru testarea multicoliniaritatii se foloseste Procedura Klein.

y/x1x2=

Calculam matricea de corelatie x1/x2 in Eviews:

Quick/ Group statistics/ Correlations

Y

X2

X1

1.000000

0.127200

0.716263

0.127200

1.000000

0.563503

0.716263

0.563503

1.000000

x1/x2= r²x1/x2 )² ≈ 0,31753

x1/x2<R²y/x1x2 => fenomenul de multicoliniaritate nu este prezent

TESTAREA PARAMETRILOR:

proba>0,05 => parametrul nu este semnificativ diferit de 0

probb<0,05 => parametrul     este semnificativ diferit de 0

probc>0,05 => parametrul nu este semnificativ diferit de 0

R²= % => PIB-ul este influentat in proportie de peste 62% de consumul si venitul real al gospodariilor.



Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1659
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved