Modele cu ecuatii simultane

Modele cu ecuatii simultane

1. Modele cu ecuatii simultane in forma structurala (MESFR)

Se considera cunoscute seriile de date la nivelul economiei US pentru perioada 1976-2003 pentru urmatoarele variabile:

-produsul intern brut in anul

- consumul personal la nivelul anului

- investitiile private in anul

- cheltuieli guvernamentale in anul

exportul net in anul

-nivelul taxelor in anul

- rata dobanzii in anul

Se calculeaza venitul disponibil in anul prin

Se defineste modelul lui Keynes prin relatii de mai jos:

la care se adauga identitatea .

Tipuri de variabile

Variabile endogene: , , si

Variabile exogene: , , , si

Conditii de identificare pe fiecare ecuatie

Se stabileste relatia de ordine dintre termenii si . Pentru fiecare ecuatie este posibila una din urmatoarele situatii:

Cazul I: ecuatia este subidentificabila

Cazul II: ecuatia este exact identificabila

Cazul III: ecuatia este supraidentificabila

unde nr. de variabile endogene din ecuatie, nr. de var. end. lipsa din ecuatie, nr. de variabile exogene din ecuatie si nr. de variabile exogene lipsa din ecuatie.

2. Modele cu ecuatii simultane in forma redusa (MESFR):

3. Metode de estimare a parametrilor

Metoda celor mai mici patrate in forma indirecta: pentru cazul II

Metoda celor mai mici patrate in doua stadii: pentru cazurile II si III.

4. Proceduri Eviews

Estimarea formei reduse

ls variabila endogena c lista de variabile explicative

Metoda celor mai mici patrate in doua stadii pentru fiecare ecuatie

Quick/Estimate Equation . Se se specifica lista variabilelor instrumentale

Sau direct prin instructiunea :

Ecuatia 1 :

tsls r c m y m(-1) @ c m i m(-1)

Ecuatia 2:

tsls y c r i m(-1) @ c m i m(-1)