Managementul riscului si organizarea bancii

Managementul riscului si organizarea bancii

In activitatea bancara moderna trei aspecte referitoare la managementul riscului sunt importante:

o In cazul in care obiectivul banci il reprezinta maximizarea veniturilor actionarilor, punctul crucial este diversificarea portofoliului bancii, deoarece aceasta permite reducerea riscului nesistematic, modelele trebuind sa tina seama de covarianta intregului portofoliu al pozitiilor de risc;

o Se impune aplicarea unui sistem de management al riscului, care integreaza conducerea de varf, diviziile si sucursalele pentru atingerea scopurilor managementului riscului. Este nevoie sa fie un system de management global direct (on-line) si in timp real, capabil sa asigure bancii o singura sursa de informatii;

o Este important procesul managementului riscului, bancile moderne utilizand sistemul punctelor de risc, care utilizeaza un numitor comun pentru risc, fiind stabilite tinte de expunere pentru activitatile diferite.

Organizarea managementului riscului in cadrul bancii este, conform reglementarilor bancare internationale, de o importata suprema, relevanta fiind organizarea managementului riscului in bancile multinationale.

Intr-o asemenea banca departamentul Trezorerie raspunde de managementul riscului, exluzand riscul de credit, cuprinzand urmatoarele sectiuni principale:

Managementul capitalului, gestioneaza capitalul existent si raspunde de dezvoltarea capitalului nou;

Managementul riscului de trezorerie, fixeaza limitele riscului de rata dobanzii si valutar, monitorizeza incadrarea in aceste limite, fiind responsabil si de riscul de lichiditate;

Managementul riscului sistemic, raspunde de controlul riscurilor referitor la deficientele infrastructurii, precum sistemul de plati si piata valutara;

Managementul riscului financiar este angajat in doua activitati principale:

este responsabil de managementul bilantului, masurand si controland toate pozitiile structurale ale bancii, in afara de cele tranzactionate, problema centrala fiind ratele fixe comparative cu cele variabile;

cercetarea dezvoltarii riscurilor, ceeace implica conceperea cadrului tehnic pentru sistemele managementului noilor riscuri, creand sistemul punctelor de risc pentru masurarea si controlul riscului comercial, de curs,

Managementul trezoreriei vizeaza functiile zilnice ale trezoreriei, cum ar fi mentinerea echilibrului lichiditatii cu Banca centrala.

Riscul de credit este condus la nivelul filialelor din diversele tari, conform reglementarilor commune, centralizate ale bancii. Monitorizarea riscului se face separat pentru alte institutii financiare si corporatii multinationale, de catre departamentul de credit central, pe de o parte, si pentru corporatiile locale din cadrul fiecarei tari, de catre comitete locale de credit, pe de alta parte.

Orice banca se confrunta cu o categorie speciala de risc, riscul structural, care apare din operatiile necomercial, in special riscul generat din activitatile de retail din alte tari, in cazul bancilor care are o retea extinsa de filiale. De exemplu, in cazul imprumuturilor cu rata fixa, trezoreriile locale din fiecare tara fixeaza o rata a dobinzii pentru filiale, care sunt acoperite impotriva oricaror miscari ale ratelor dobanzii.

O alta categorie de risc este riscul comercial, acesta reprezentand riscul care apare din activitatile comerciale ale bancii, fiind compus din riscul de rata a dobinzii si riscul de curs, valutar, acest risc fiind monitorizat prin sistemul punctelor de risc. Un punct de risc este egal cu o valoare data a riscului, exprimata intr-o valuta stabila, de exemplu in dolari. Punctele de risc pentru o pozitie sunt calculate prin inmultirea marimii pozitiei cu ponderea puncului de risc pentru pozitia respectiva. Ponderea punctului de risc este determinata in functie de maturitate si o estimare a volatilitatii relative a ratelor pentru perioade diferite, tranzactiile cu maturitatea mai lunga primind o pondere mai mare a riscului decat cele cu maturitatea mai scurta. Analiza de corelatie ia in considerare probabilitatea compensarii reciproce a celor doua pozitii, astfel ca riscul total al pozitiei combinate la orice moment este diferenta dintre cele doua pozitii ponderate ale punctelor de risc, la care se adauga un procent al cifrei mai mici.

Sistemul punctelor de risc permite utilizarea unui standard comun cand se masoara riscul aparut din orice tip de pozitie. Stabilirea punctelor ofera managementului trezoreriei un instrument pentru masurarea riscului in termini unei sume de moneda care pote fi pierduta prin luarea unei pozitii particulare, datorita unei miscari adverse a ratei dobanzii sau a cursului.